Сравнение XBI с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
XBI и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XBI и DIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBI и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 5.43% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 48.33% | 32.56% | -15.28% | 43.77% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -2.78% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
Доходность по периодам
С начала года, XBI показывает доходность 5.43%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции XBI уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 9.39% против 12.28% соответственно.
XBI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 65.07%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.39%
DIA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBI и DIA
XBI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Доходность на риск
XBI vs. DIA — Ранг доходности на риск
XBI
DIA
Сравнение XBI c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBI | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 0.76 | +1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 1.19 | +1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.16 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 1.17 | +3.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.21 | 4.26 | +11.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBI | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 0.76 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.61 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.70 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.47 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между XBI и DIA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBI и DIA
Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности DIA в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.51% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок XBI и DIA
Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и DIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBI | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.89% | -51.87% | -12.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -10.79% | -2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.04% | -20.76% | -34.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.89% | -36.70% | -27.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | -6.94% | -18.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -7.17% | -13.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 2.95% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBI и DIA
SPDR S&P Biotech ETF (XBI) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что XBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBI | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 4.94% | +6.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.25% | 9.24% | +10.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 16.81% | +12.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.23% | 14.73% | +17.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.15% | 17.50% | +14.65% |