Сравнение XBB с XONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE).
XBB и XONE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBB - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE BofA BB US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 24 мая 2022 г.. XONE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XBB и XONE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBB и XONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XBB BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.02% | 8.59% | 6.41% | 10.63% | 1.60% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 0.58% | 4.41% | 4.83% | 4.74% | 0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, XBB показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у XONE с доходностью 0.58%.
XBB
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 6.68%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XONE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBB и XONE
XBB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XBB vs. XONE — Ранг доходности на риск
XBB
XONE
Сравнение XBB c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBB | XONE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 6.31 | -4.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 13.53 | -11.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 3.03 | -1.75 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 19.73 | -17.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 88.12 | -80.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBB | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 6.31 | -4.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 4.94 | -4.17 |
Корреляция
Корреляция между XBB и XONE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBB и XONE
Дивидендная доходность XBB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности XONE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XBB BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 5.66% | 5.42% | 6.35% | 6.15% | 3.73% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.16% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок XBB и XONE
Максимальная просадка XBB за все время составила -8.87%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBB и XONE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBB | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.87% | -0.40% | -8.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.51% | -0.20% | -3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -0.01% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -0.05% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.04% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBB и XONE
BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что XBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBB | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 0.21% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | 0.34% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.04% | 0.61% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.20% | 0.87% | +6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.20% | 0.87% | +6.33% |