Сравнение XBB с XEMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD).
XBB и XEMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBB - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE BofA BB US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 24 мая 2022 г.. XEMD - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XBB и XEMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBB и XEMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XBB BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.02% | 8.59% | 6.41% | 10.63% | 3.63% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | -0.24% | 13.98% | 8.77% | 10.26% | 1.82% |
Доходность по периодам
С начала года, XBB показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у XEMD с доходностью -0.24%.
XBB
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 6.68%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XEMD
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBB и XEMD
XBB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XEMD в 0.29%.
Доходность на риск
XBB vs. XEMD — Ранг доходности на риск
XBB
XEMD
Сравнение XBB c XEMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBB | XEMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.88 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.65 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.40 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 3.17 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 13.31 | -5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBB | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.88 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.32 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между XBB и XEMD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBB и XEMD
Дивидендная доходность XBB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности XEMD в 6.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XBB BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 5.66% | 5.42% | 6.35% | 6.15% | 3.73% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 6.06% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок XBB и XEMD
Максимальная просадка XBB за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки XEMD в -10.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBB и XEMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBB | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.87% | -10.01% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.51% | -3.52% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -2.46% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -1.29% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.84% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBB и XEMD
Текущая волатильность для BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) составляет 1.95%, в то время как у BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) волатильность равна 2.45%. Это указывает на то, что XBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBB | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 2.45% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | 3.39% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.04% | 5.81% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.20% | 6.94% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.20% | 6.94% | +0.26% |