Сравнение XBB с XEMD
XBB (BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF) and XEMD (BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF) are both exchange-traded funds - XBB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA BB US Cash Pay High Yield Constrained Index, while XEMD is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, XBB returned 7.84%/yr vs 11.18%/yr for XEMD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XBB charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for XEMD.
Доходность
Сравнение доходности XBB и XEMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBB показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у XEMD с доходностью 2.94%.
XBB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XEMD
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 3.52%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBB и XEMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XBB BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 1.53% | 8.59% | 6.41% | 10.63% | 3.63% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 2.94% | 13.98% | 8.77% | 10.26% | 1.82% |
Correlation
The correlation between XBB and XEMD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г. | 0.68 |
The correlation between XBB and XEMD shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBB vs. XEMD — Ранг доходности на риск
XBB
XEMD
Сравнение XBB c XEMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBB | XEMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.51 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 3.37 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | 15.17 | -5.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBB | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 2.55 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.40 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок XBB и XEMD
Максимальная просадка XBB за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки XEMD в -10.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBB и XEMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBB | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.87% | -10.01% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -3.52% | +0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.86% | -4.31% | +0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.19% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -1.26% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.78% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBB и XEMD
Текущая волатильность для BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) составляет 1.25%, в то время как у BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что XBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBB | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.36% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 3.70% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 4.65% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.08% | 6.88% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.08% | 6.88% | +0.20% |
Сравнение комиссий XBB и XEMD
XBB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XEMD в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBB и XEMD
Дивидендная доходность XBB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности XEMD в 5.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
XBB BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 5.55% | 5.42% | 6.35% | 6.15% | 3.73% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 5.81% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% |
Часто задаваемые вопросы
XBB and XEMD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XEMD has higher volatility (1.36%) compared to XBB (1.25%). In terms of maximum drawdown, XBB dropped -8.87% vs XEMD's -10.01%.
On 3-year performance, XEMD leads with 11.18% vs 7.84% for XBB. On fees, XBB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, XBB has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XEMD has performed better with a 11.18% return vs 7.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for XEMD.
XEMD has the higher dividend yield at 5.81%, compared with 5.55% for XBB.
XBB is categorized as High Yield Bonds, while XEMD is Emerging Markets Bonds. XBB tracks ICE BofA BB US Cash Pay High Yield Constrained Index, while XEMD tracks JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.20% for XBB and 0.29% for XEMD.
XEMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBB и XEMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор