Сравнение XBB с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
XBB и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBB - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE BofA BB US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 24 мая 2022 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XBB или IEF.
Основные характеристики
| XBB | IEF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.79% | 4.60% |
| Дох-ть за 1 год | 13.13% | 9.80% |
| Коэф-т Шарпа | 2.51 | 1.21 |
| Дневная вол-ть | 5.19% | 7.79% |
| Макс. просадка | -8.87% | -23.93% |
| Текущая просадка | 0.00% | -13.04% |
Корреляция
Корреляция между XBB и IEF составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XBB и IEF
С начала года, XBB показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью 4.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBB и IEF
XBB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XBB c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBB и IEF
Дивидендная доходность XBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности IEF в 3.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBB BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.22% | 6.15% | 3.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.24% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок XBB и IEF
Максимальная просадка XBB за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBB и IEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XBB и IEF
Текущая волатильность для BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) составляет 0.94%, в то время как у iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что XBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.