PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBB с HYSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBB с HYSA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBB (BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF) and HYSA (Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF) are both High Yield Bonds funds from BondBloxx. XBB is passively managed, while HYSA is actively managed. Over the past year, XBB returned 6.37% vs 6.36% for HYSA. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XBB charges 0.20%/yr vs 0.55%/yr for HYSA.

Доходность

Сравнение доходности XBB и HYSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBB показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у HYSA с доходностью 1.26%.

XBB

1 день
0.21%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.76%
1 год
6.37%
3 года*
7.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYSA

1 день
0.19%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.49%
1 год
6.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBB и HYSA

2026 (YTD)202520242023
XBB
BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		1.53%8.59%6.41%5.83%
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		1.26%8.37%6.71%5.98%

Correlation

The correlation between XBB and HYSA is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г.

0.60

The correlation between XBB and HYSA has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XBB и HYSA

Секторы
XBB
HYSA

Потребительский циклический сектор

12.4%

-

Промышленность

9.2%

-

Коммуникационные услуги

8.7%
100.0%

Здравоохранение

6.9%

-

Энергетика

6.3%

-

Финансовые услуги

6.2%

-

Технологии

4.4%

-

Недвижимость

4.4%

-

Сырьевые материалы

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Потребительский защитный сектор

2.6%

-

Потребительский циклический сектор

XBB
12.4%
HYSA

-

Промышленность

XBB
9.2%
HYSA

-

Коммуникационные услуги

XBB
8.7%
HYSA
100.0%

Здравоохранение

XBB
6.9%
HYSA

-

Энергетика

XBB
6.3%
HYSA

-

Финансовые услуги

XBB
6.2%
HYSA

-

Технологии

XBB
4.4%
HYSA

-

Недвижимость

XBB
4.4%
HYSA

-

Сырьевые материалы

XBB
3.3%
HYSA

-

Коммунальные услуги

XBB
2.8%
HYSA

-

Потребительский защитный сектор

XBB
2.6%
HYSA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF

Часто сравнивают с XBB:
XBB с ZAG.TOXBB с XHY.TOXBB с XSB.TOXBB с BBDD.LXBB с XTLT.TOXBB с LABUXBB с XRB.TO
Часто сравнивают с HYSA:
HYSA с SGOVHYSA с SCHDHYSA с SPHYHYSA с XCCCHYSA с HYGHYSA с HIGHHYSA с XLSR

Доходность на риск

XBB vs. HYSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBB
Ранг доходности на риск XBB: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBB: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
HYSA
Ранг доходности на риск HYSA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSA: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBB c HYSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBBHYSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.37

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.02

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.03

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.49

8.16

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBB vs. HYSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBB на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYSA равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBB и HYSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBBHYSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.37

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.37

-0.56

Просадки

Сравнение просадок XBB и HYSA

Максимальная просадка XBB за все время составила -8.87%, что больше максимальной просадки HYSA в -4.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBB и HYSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBBHYSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.87%

-4.90%

-3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-3.15%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.27%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-0.68%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.78%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XBB и HYSA

BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) имеют волатильность 1.25% и 1.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBBHYSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

1.28%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

3.55%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

4.68%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.08%

6.08%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.08%

6.08%

+1.00%

Сравнение комиссий XBB и HYSA

XBB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYSA в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBB и HYSA

Дивидендная доходность XBB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности HYSA в 6.76%

ПозицияTTM2025202420232022
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		6.76%6.70%6.99%2.65%0.00%
XBB
BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		5.55%5.42%6.35%6.15%3.73%

Часто задаваемые вопросы

XBB and HYSA have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYSA has higher volatility (1.28%) compared to XBB (1.25%). In terms of maximum drawdown, XBB dropped -8.87% vs HYSA's -4.90%.

On 1-year performance, XBB leads with 6.37% vs 6.36% for HYSA. On fees, XBB is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XBB has performed better with a 6.37% return vs 6.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XBB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for HYSA.

HYSA has the higher dividend yield at 6.76%, compared with 5.55% for XBB.

Their fees differ too: 0.20% for XBB and 0.55% for HYSA.

XBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBB и HYSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор