Сравнение XBB с HYSA
XBB (BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF) and HYSA (Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF) are both High Yield Bonds funds from BondBloxx. XBB is passively managed, while HYSA is actively managed. Over the past year, XBB returned 6.00% vs 5.33% for HYSA. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XBB charges 0.20%/yr vs 0.55%/yr for HYSA.
Доходность
Сравнение доходности XBB и HYSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBB показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у HYSA с доходностью 1.69%.
XBB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.50%
- С начала года
- 2.09%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYSA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.32%
- С начала года
- 1.69%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBB и HYSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XBB BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 2.09% | 8.59% | 6.41% | 5.97% |
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 1.69% | 8.37% | 6.71% | 5.95% |
Correlation
The correlation between XBB and HYSA is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г. | 0.60 |
The correlation between XBB and HYSA has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBB vs. HYSA — Ранг доходности на риск
XBB
HYSA
Сравнение XBB c HYSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBB | HYSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.70 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 6.78 | +2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBB и HYSA
Максимальная просадка XBB за все время составила -8.87%, что больше максимальной просадки HYSA в -4.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBB и HYSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBB | HYSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.87% | -4.90% | -3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -3.15% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.19% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -0.67% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.79% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBB и HYSA
Текущая волатильность для BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) составляет 0.86%, в то время как у Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что XBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBB | HYSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 1.21% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 3.62% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 4.78% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.04% | 6.01% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.04% | 6.01% | +1.03% |
Сравнение комиссий XBB и HYSA
XBB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYSA в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBB и HYSA
Дивидендная доходность XBB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности HYSA в 6.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 6.71% | 6.70% | 6.99% | 2.65% | 0.00% |
XBB BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 5.51% | 5.42% | 6.35% | 6.15% | 3.73% |
Часто задаваемые вопросы
XBB and HYSA have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYSA has higher volatility (1.21%) compared to XBB (0.86%). In terms of maximum drawdown, XBB dropped -8.87% vs HYSA's -4.90%.
On 1-year performance, XBB leads with 6.00% vs 5.33% for HYSA. On fees, XBB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, XBB has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XBB has performed better with a 6.00% return vs 5.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for HYSA.
HYSA has the higher dividend yield at 6.71%, compared with 5.51% for XBB.
Their fees differ too: 0.20% for XBB and 0.55% for HYSA.
XBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBB и HYSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор