PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBB с HYBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBB с HYBB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBB (BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF) and HYBB (iShares BB Rated Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - XBB tracks the ICE BofA BB US Cash Pay High Yield Constrained Index while HYBB tracks the ICE BofA BB US High Yield Constrained Index (USD). Both are passively managed. Over the past 3 years, XBB returned 7.84%/yr vs 7.96%/yr for HYBB. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XBB charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for HYBB.

Доходность

Сравнение доходности XBB и HYBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) и iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBB показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у HYBB с доходностью 1.39%.

XBB

1 день
0.21%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.76%
1 год
6.37%
3 года*
7.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYBB

1 день
0.08%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.78%
1 год
6.52%
3 года*
7.96%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBB и HYBB

2026 (YTD)2025202420232022
XBB
BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		1.53%8.59%6.41%10.63%-3.77%
HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF		1.39%8.95%6.35%10.53%-3.27%

Correlation

The correlation between XBB and HYBB is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2022 г.

0.87

The correlation between XBB and HYBB has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XBB и HYBB

Секторы
XBB
HYBB

Потребительский циклический сектор

12.4%

-

Промышленность

9.2%

-

Коммуникационные услуги

8.7%

-

Здравоохранение

6.9%

-

Энергетика

6.3%

-

Финансовые услуги

6.2%
100.0%

Технологии

4.4%

-

Недвижимость

4.4%

-

Сырьевые материалы

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Потребительский защитный сектор

2.6%

-

Потребительский циклический сектор

XBB
12.4%
HYBB

-

Промышленность

XBB
9.2%
HYBB

-

Коммуникационные услуги

XBB
8.7%
HYBB

-

Здравоохранение

XBB
6.9%
HYBB

-

Энергетика

XBB
6.3%
HYBB

-

Финансовые услуги

XBB
6.2%
HYBB
100.0%

Технологии

XBB
4.4%
HYBB

-

Недвижимость

XBB
4.4%
HYBB

-

Сырьевые материалы

XBB
3.3%
HYBB

-

Коммунальные услуги

XBB
2.8%
HYBB

-

Потребительский защитный сектор

XBB
2.6%
HYBB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

iShares BB Rated Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с XBB:
XBB с ZAG.TOXBB с XHY.TOXBB с XSB.TOXBB с BBDD.LXBB с XTLT.TOXBB с LABUXBB с XRB.TO
Часто сравнивают с HYBB:
HYBB с USHYHYBB с HYDBHYBB с SPHYHYBB с HYSHYBB с SHYLHYBB с HYDWHYBB с PIAMX

Доходность на риск

XBB vs. HYBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBB
Ранг доходности на риск XBB: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBB: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
HYBB
Ранг доходности на риск HYBB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBB: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBB c HYBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) и iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBBHYBBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.00

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.00

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.63

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.49

11.88

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBB vs. HYBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBB на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYBB равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBB и HYBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBBHYBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.00

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.62

+0.18

Просадки

Сравнение просадок XBB и HYBB

Максимальная просадка XBB за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки HYBB в -15.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBB и HYBB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBBHYBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.87%

-15.28%

+6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-2.48%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.86%

-4.01%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.26%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-3.23%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.55%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XBB и HYBB

BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что XBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBBHYBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

0.98%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

2.57%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

3.28%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.08%

6.93%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.08%

6.67%

+0.41%

Сравнение комиссий XBB и HYBB

XBB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYBB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBB и HYBB

Дивидендная доходность XBB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности HYBB в 5.86%

ПозицияTTM202520242023202220212020
HYBB
iShares BB Rated Corporate Bond ETF		5.86%6.08%6.22%6.28%5.04%3.86%0.76%
XBB
BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		5.55%5.42%6.35%6.15%3.73%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XBB and HYBB have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XBB has higher volatility (1.25%) compared to HYBB (0.98%). In terms of maximum drawdown, XBB dropped -8.87% vs HYBB's -15.28%.

On 3-year performance, HYBB leads with 7.96% vs 7.84% for XBB. On fees, XBB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, HYBB has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HYBB has performed better with a 7.96% return vs 7.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XBB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for HYBB.

HYBB has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 5.55% for XBB.

XBB tracks ICE BofA BB US Cash Pay High Yield Constrained Index, while HYBB tracks ICE BofA BB US High Yield Constrained Index (USD). They also come from different issuers: BondBloxx and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XBB and 0.25% for HYBB.

HYBB currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBB и HYBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор