Сравнение XBB с HYBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) и iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB).
XBB и HYBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBB - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE BofA BB US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 24 мая 2022 г.. HYBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA BB US High Yield Constrained Index (USD). Фонд был запущен 6 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XBB и HYBB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBB и HYBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XBB BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.02% | 8.59% | 6.41% | 10.63% | -3.77% |
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | -0.11% | 8.95% | 6.35% | 10.53% | -3.27% |
Доходность по периодам
С начала года, XBB показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у HYBB с доходностью -0.11%.
XBB
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 6.68%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYBB
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBB и HYBB
XBB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYBB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XBB vs. HYBB — Ранг доходности на риск
XBB
HYBB
Сравнение XBB c HYBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) и iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBB | HYBB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.27 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.93 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.95 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 9.97 | -2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBB | HYBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.27 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.60 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между XBB и HYBB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBB и HYBB
Дивидендная доходность XBB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности HYBB в 6.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBB BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 5.66% | 5.42% | 6.35% | 6.15% | 3.73% | 0.00% | 0.00% |
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | 6.13% | 6.08% | 6.22% | 6.28% | 5.04% | 3.86% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок XBB и HYBB
Максимальная просадка XBB за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки HYBB в -15.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBB и HYBB.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBB | HYBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.87% | -15.28% | +6.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.51% | -3.71% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -1.16% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -3.32% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.72% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBB и HYBB
BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) и iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) имеют волатильность 1.95% и 1.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBB | HYBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 1.91% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | 2.54% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.04% | 5.45% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.20% | 6.92% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.20% | 6.75% | +0.45% |