PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBAL.TO с ENB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBAL.TO с ENB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XBAL.TO (iShares Core Balanced ETF Portfolio) is Diversified Portfolio fund actively managed by iShares, while ENB (Enbridge Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XBAL.TO returned 7.66%/yr vs 10.63%/yr for ENB. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XBAL.TO и ENB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и Enbridge Inc. (ENB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XBAL.TO торгуется в CAD, в то время как ENB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XBAL.TO показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у ENB с доходностью 23.82%. За последние 10 лет акции XBAL.TO уступали акциям ENB по среднегодовой доходности: 7.66% против 10.63% соответственно.

XBAL.TO

1 день
0.53%
1 месяц
2.14%
С начала года
7.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
17.15%
3 года*
14.22%
5 лет*
8.02%
10 лет*
7.66%

ENB

1 день
0.36%
1 месяц
5.87%
С начала года
23.82%
6 месяцев
23.82%
1 год
30.43%
3 года*
24.08%
5 лет*
17.80%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBAL.TO и ENB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		7.90%11.90%15.80%13.05%-11.16%10.16%10.73%15.34%-2.73%5.55%
ENB
Enbridge Inc.		23.82%14.05%37.05%-3.48%13.20%30.76%-15.65%30.44%-8.43%-9.31%

Correlation

The correlation between XBAL.TO and ENB is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2007 г.

0.28

The correlation between XBAL.TO and ENB shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Balanced ETF Portfolio

Enbridge Inc.

Часто сравнивают с XBAL.TO:
XBAL.TO с XEQT.TOXBAL.TO с VBAL.TOXBAL.TO с XCNS.TOXBAL.TO с XEI.TOXBAL.TO с ZBAL.TOXBAL.TO с ZLB.TOXBAL.TO с GBAL.TO
Часто сравнивают с ENB:
ENB с EPDENB с ETENB с TRPENB с ENSENB с SCHDENB с VOOENB с WMB

Доходность на риск

XBAL.TO vs. ENB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBAL.TO
Ранг доходности на риск XBAL.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAL.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAL.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAL.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ENB
Ранг доходности на риск ENB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBAL.TO c ENB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и Enbridge Inc. (ENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XBAL.TOENBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.86

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.67

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

3.13

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

8.42

+3.40

XBAL.TO vs. ENB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBAL.TO на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENB равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBAL.TO и ENB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XBAL.TO и ENB

Максимальная просадка XBAL.TO за все время составила -28.55%, что меньше максимальной просадки ENB в -39.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAL.TO и ENB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBAL.TOENBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.55%

-39.63%

+11.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-9.76%

+3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.34%

-12.18%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.10%

-21.88%

+4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.93%

-39.63%

+18.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-1.16%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-8.14%

+4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

3.72%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XBAL.TO и ENB

Текущая волатильность для iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) составляет 3.49%, в то время как у Enbridge Inc. (ENB) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что XBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBAL.TOENBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

6.22%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

13.26%

-5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.76%

16.57%

-7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.84%

19.31%

-10.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.78%

24.94%

-15.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBAL.TO и ENB

Дивидендная доходность XBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности ENB в 4.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENB
Enbridge Inc.		4.91%5.66%6.28%7.31%6.80%6.85%7.55%5.58%6.68%4.71%4.13%4.71%
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		2.11%2.27%2.72%2.43%2.12%1.78%2.04%2.31%3.47%3.00%3.72%3.38%

Часто задаваемые вопросы

XBAL.TO and ENB have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBAL.TO и ENB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор