PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBAL.TO с EIGMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBAL.TO с EIGMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBAL.TO (iShares Core Balanced ETF Portfolio) and EIGMX (Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund) are both funds - XBAL.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares, while EIGMX is a Nontraditional Bonds fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, XBAL.TO returned 7.68%/yr vs 5.70%/yr for EIGMX. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. XBAL.TO charges 0.20%/yr vs 0.76%/yr for EIGMX.

Доходность

Сравнение доходности XBAL.TO и EIGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XBAL.TO торгуется в CAD, в то время как EIGMX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIGMX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XBAL.TO показывает доходность 8.30%, что значительно выше, чем у EIGMX с доходностью 5.59%. За последние 10 лет акции XBAL.TO превзошли акции EIGMX по среднегодовой доходности: 7.68% против 5.70% соответственно.

XBAL.TO

1 день
0.45%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.30%
6 месяцев
6.25%
1 год
17.97%
3 года*
14.47%
5 лет*
8.24%
10 лет*
7.68%

EIGMX

1 день
0.41%
1 месяц
2.37%
С начала года
5.59%
6 месяцев
4.60%
1 год
13.91%
3 года*
10.65%
5 лет*
9.26%
10 лет*
5.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBAL.TO и EIGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		8.30%11.87%15.76%13.01%-11.19%10.11%10.67%15.28%-2.80%5.48%
EIGMX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund		5.59%6.26%18.03%4.63%6.62%1.27%1.84%4.37%4.91%-2.35%

Correlation

The correlation between XBAL.TO and EIGMX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г.

-0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Balanced ETF Portfolio

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund

Часто сравнивают с XBAL.TO:
XBAL.TO с XEQT.TOXBAL.TO с VBAL.TOXBAL.TO с XCNS.TOXBAL.TO с XEI.TOXBAL.TO с ZBAL.TOXBAL.TO с ZLB.TOXBAL.TO с GBAL.TO
Часто сравнивают с EIGMX:
EIGMX с LSYIXEIGMX с KAMIXEIGMX с ASCIXEIGMX с AGGEIGMX с ^GSPCEIGMX с DCAIXEIGMX с PRPFX

Доходность на риск

XBAL.TO vs. EIGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBAL.TO
Ранг доходности на риск XBAL.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAL.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAL.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAL.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EIGMX
Ранг доходности на риск EIGMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIGMX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIGMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIGMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBAL.TO c EIGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBAL.TOEIGMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.98

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
4.26

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.56

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

6.89

-3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

21.20

-8.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBAL.TO vs. EIGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBAL.TO на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIGMX равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBAL.TO и EIGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBAL.TOEIGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.98

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.38

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.82

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.67

+0.01

Просадки

Сравнение просадок XBAL.TO и EIGMX

Максимальная просадка XBAL.TO за все время составила -28.83%, что больше максимальной просадки EIGMX в -12.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAL.TO и EIGMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBAL.TOEIGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.83%

-12.61%

-16.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-2.00%

-4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.35%

-4.99%

-4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-7.08%

-10.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.93%

-11.10%

-9.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-3.13%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

0.65%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности XBAL.TO и EIGMX

iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что XBAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBAL.TOEIGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

0.92%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

3.49%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.52%

4.61%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.79%

6.77%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.37%

6.99%

+2.38%

Сравнение комиссий XBAL.TO и EIGMX

XBAL.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EIGMX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBAL.TO и EIGMX

Дивидендная доходность XBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности EIGMX в 6.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIGMX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund		6.67%5.72%6.16%5.79%4.78%4.18%4.37%5.44%3.72%3.42%4.02%5.54%
XBAL.TO
iShares Core Balanced ETF Portfolio		2.09%2.24%2.68%2.40%2.09%1.74%1.99%2.26%3.39%2.93%3.64%3.29%

Часто задаваемые вопросы

XBAL.TO and EIGMX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBAL.TO и EIGMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор