Сравнение XB с ZTOP
XB (BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF) and ZTOP (F/m High Yield 100 ETF) are both High Yield Bonds funds - XB tracks the ICE BofA Single-B US Cash Pay High Yield Constrained Index while ZTOP tracks the Bloomberg U.S. High Yield Top 100 Quality Select Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past year, XB returned 7.35% vs 6.55% for ZTOP. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XB charges 0.30%/yr vs 0.39%/yr for ZTOP.
Доходность
Сравнение доходности XB и ZTOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XB показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у ZTOP с доходностью 1.53%.
XB
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZTOP
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XB и ZTOP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XB BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 1.82% | 8.97% |
ZTOP F/m High Yield 100 ETF | 1.53% | 8.13% |
Correlation
The correlation between XB and ZTOP is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between XB and ZTOP has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XB vs. ZTOP — Ранг доходности на риск
XB
ZTOP
Сравнение XB c ZTOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и F/m High Yield 100 ETF (ZTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XB | ZTOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.40 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 2.61 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.02 | 11.86 | +3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XB | ZTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.00 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 2.48 | -1.64 |
Просадки
Сравнение просадок XB и ZTOP
Максимальная просадка XB за все время составила -9.25%, что больше максимальной просадки ZTOP в -2.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XB и ZTOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XB | ZTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -2.52% | -6.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.16% | -2.52% | +0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.27% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -0.29% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 0.55% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XB и ZTOP
BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с F/m High Yield 100 ETF (ZTOP) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что XB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XB | ZTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 1.04% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 2.59% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 3.29% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.44% | 3.49% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.44% | 3.49% | +3.95% |
Сравнение комиссий XB и ZTOP
XB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ZTOP в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XB и ZTOP
Дивидендная доходность XB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности ZTOP в 6.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
XB BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 7.08% | 6.96% | 7.74% | 7.87% | 5.01% |
ZTOP F/m High Yield 100 ETF | 6.24% | 4.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XB and ZTOP have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XB has higher volatility (1.36%) compared to ZTOP (1.04%). In terms of maximum drawdown, XB dropped -9.25% vs ZTOP's -2.52%.
On 1-year performance, XB leads with 7.35% vs 6.55% for ZTOP. On fees, XB is cheaper at 0.30% per year. On volatility, ZTOP has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XB has performed better with a 7.35% return vs 6.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XB is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for ZTOP.
XB has the higher dividend yield at 7.08%, compared with 6.24% for ZTOP.
XB tracks ICE BofA Single-B US Cash Pay High Yield Constrained Index, while ZTOP tracks Bloomberg U.S. High Yield Top 100 Quality Select Equal Weighted Index. They also come from different issuers: BondBloxx and F/m Investments. Their fees differ too: 0.30% for XB and 0.39% for ZTOP.
ZTOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XB и ZTOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор