PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XB с PSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XB с PSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).

XB и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XB - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE BofA Single-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 24 мая 2022 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XB и PSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XB и PSH

2026 (YTD)202520242023
XB
BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		0.18%7.81%7.41%0.20%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.76%7.34%7.96%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, XB показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.76%.

XB

1 день
0.39%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.55%
1 год
7.19%
3 года*
7.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

PGIM Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с XB:
XB с XCCCXB с BOXXXB с SCYBXB с CLOZXB с HYBLXB с HYGHXB с ^GSPC
Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE

Сравнение комиссий XB и PSH

XB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PSH в 0.45%.

PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF
XB
BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

XB vs. PSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XB
Ранг доходности на риск XB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XB: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XB c PSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBPSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.68

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.54

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.34

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.09

10.93

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XB vs. PSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XB на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSH равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XB и PSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBPSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.68

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

2.20

-1.39

Корреляция

Корреляция между XB и PSH составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XB и PSH

Дивидендная доходность XB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности PSH в 6.98%

TTM2025202420232022
XB
BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		7.18%6.96%7.74%7.87%5.01%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XB и PSH

Максимальная просадка XB за все время составила -9.25%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XB и PSH.

Загрузка...

Показатели просадок

XBPSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.25%

-3.06%

-6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-2.84%

-1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

0.00%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-0.27%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.61%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XB и PSH

BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что XB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XBPSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

1.59%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

2.00%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.61%

3.94%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.54%

3.30%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.54%

3.30%

+4.24%