Сравнение XB с ^GSPC
XB (BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF) is High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA Single-B US Cash Pay High Yield Constrained Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 3 years, XB returned 8.03%/yr vs 18.54%/yr for ^GSPC. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XB и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XB показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.05%.
XB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.93%
- С начала года
- 2.50%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам XB и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XB BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 2.50% | 7.81% | 7.41% | 12.94% | -2.91% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.05% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -3.50% |
Correlation
The correlation between XB and ^GSPC is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2022 г. | 0.69 |
The correlation between XB and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XB vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
XB
^GSPC
Сравнение XB c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XB | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.24 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.82 | 9.71 | +3.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XB и ^GSPC
Максимальная просадка XB за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XB и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XB | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -56.78% | +47.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.16% | -9.10% | +6.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.36% | -18.90% | +13.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -1.00% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -10.70% | +9.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 2.09% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности XB и ^GSPC
Текущая волатильность для BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) составляет 0.86%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что XB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XB | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 3.25% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | 10.00% | -6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 12.56% | -8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.38% | 17.00% | -9.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.38% | 18.05% | -10.67% |
Часто задаваемые вопросы
XB and ^GSPC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^GSPC has higher volatility (3.25%) compared to XB (0.86%). In terms of maximum drawdown, XB dropped -9.25% vs ^GSPC's -56.78%.
XB currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XB и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор