Сравнение XB с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и S&P 500 Index (^GSPC).
XB - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE BofA Single-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 24 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности XB и ^GSPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XB и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XB BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.18% | 7.81% | 7.41% | 12.94% | -4.25% |
^GSPC S&P 500 Index | -3.95% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -5.38% |
Доходность по периодам
С начала года, XB показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.
XB
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 7.19%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XB vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
XB
^GSPC
Сравнение XB c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XB | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.92 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.41 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.41 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | 6.61 | +3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XB | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.92 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.46 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между XB и ^GSPC составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок XB и ^GSPC
Максимальная просадка XB за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XB и ^GSPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| XB | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -56.78% | +47.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.27% | -12.14% | +7.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -5.78% | +5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -10.75% | +9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 2.60% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности XB и ^GSPC
Текущая волатильность для BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) составляет 2.06%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что XB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XB | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 5.37% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 9.55% | -6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.61% | 18.33% | -12.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.54% | 16.90% | -9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.54% | 18.05% | -10.51% |