PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XB с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XB и ^GSPC составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности XB и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.06%
6.72%
XB
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XB:

2.06

^GSPC:

1.62

Коэф-т Сортино

XB:

3.09

^GSPC:

2.20

Коэф-т Омега

XB:

1.39

^GSPC:

1.30

Коэф-т Кальмара

XB:

3.77

^GSPC:

2.46

Коэф-т Мартина

XB:

12.68

^GSPC:

10.01

Индекс Язвы

XB:

0.71%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

XB:

4.34%

^GSPC:

12.88%

Макс. просадка

XB:

-9.25%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

XB:

-0.31%

^GSPC:

-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, XB показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%.


XB

С начала года

1.65%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

3.06%

1 год

8.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

2.24%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

6.72%

1 год

18.21%

5 лет

12.53%

10 лет

11.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XB и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XB
Ранг риск-скорректированной доходности XB, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XB c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XB, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.061.62
Коэффициент Сортино XB, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.092.20
Коэффициент Омега XB, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.391.30
Коэффициент Кальмара XB, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.772.46
Коэффициент Мартина XB, с текущим значением в 12.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.6810.01
XB
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа XB на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XB и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.06
1.62
XB
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок XB и ^GSPC

Максимальная просадка XB за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XB и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.31%
-2.13%
XB
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности XB и ^GSPC

Текущая волатильность для BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) составляет 1.16%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что XB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.16%
3.43%
XB
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab