PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XB с PCMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XB и PCMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XB показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у PCMM с доходностью 1.15%.


XB

1 день
-0.31%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.82%
6 месяцев
2.29%
1 год
7.35%
3 года*
8.35%
5 лет*
10 лет*

PCMM

1 день
0.06%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.71%
1 год
4.45%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XB и PCMM


Correlation

The correlation between XB and PCMM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

BondBloxx Private Credit CLO ETF

Доходность на риск

XB vs. PCMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XB
Ранг доходности на риск XB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XB: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XB: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XB: 7878
Ранг коэф-та Мартина

PCMM
Ранг доходности на риск PCMM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCMM: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCMM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCMM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCMM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCMM: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XB c PCMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XBPCMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.21

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

2.07

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

7.21

+7.80

XB vs. PCMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XB на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа PCMM равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XB и PCMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XBPCMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.16

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.08

-0.24

Просадки

Сравнение просадок XB и PCMM

Максимальная просадка XB за все время составила -9.25%, что больше максимальной просадки PCMM в -4.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XB и PCMM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XBPCMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.25%

-4.32%

-4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.16%

-2.16%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.41%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-0.43%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.62%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XB и PCMM

BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что XB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XBPCMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.22%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

2.64%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74%

3.94%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.44%

4.97%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.44%

4.97%

+2.47%

Сравнение комиссий XB и PCMM

XB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PCMM в 0.68%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XB и PCMM

Дивидендная доходность XB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности PCMM в 6.62%


ПозицияTTM2025202420232022
PCMM
BondBloxx Private Credit CLO ETF
6.62%7.02%0.00%0.00%0.00%
XB
BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
7.08%6.96%7.74%7.87%5.01%

Часто задаваемые вопросы


XB and PCMM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XB has higher volatility (1.36%) compared to PCMM (1.22%). In terms of maximum drawdown, XB dropped -9.25% vs PCMM's -4.32%.

On 1-year performance, XB leads with 7.35% vs 4.45% for PCMM. On fees, XB is cheaper at 0.30% per year. On volatility, PCMM has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XB has performed better with a 7.35% return vs 4.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XB is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.68% for PCMM.

XB has the higher dividend yield at 7.08%, compared with 6.62% for PCMM.

XB is categorized as High Yield Bonds, while PCMM is CLO. Their fees differ too: 0.30% for XB and 0.68% for PCMM.

XB currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XB и PCMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор