Сравнение XB с PCMM
XB (BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF) and PCMM (BondBloxx Private Credit CLO ETF) are both exchange-traded funds - XB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA Single-B US Cash Pay High Yield Constrained Index, while PCMM is a CLO fund actively managed by BondBloxx. XB is passively managed, while PCMM is actively managed. Over the past year, XB returned 7.35% vs 4.45% for PCMM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. XB charges 0.30%/yr vs 0.68%/yr for PCMM.
Доходность
Сравнение доходности XB и PCMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XB показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у PCMM с доходностью 1.15%.
XB
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCMM
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XB и PCMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XB BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 1.82% | 7.81% | -0.69% |
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | 1.15% | 6.30% | 0.50% |
Correlation
The correlation between XB and PCMM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XB vs. PCMM — Ранг доходности на риск
XB
PCMM
Сравнение XB c PCMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) и BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XB | PCMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.21 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 2.07 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.02 | 7.21 | +7.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XB | PCMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.16 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.08 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок XB и PCMM
Максимальная просадка XB за все время составила -9.25%, что больше максимальной просадки PCMM в -4.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XB и PCMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XB | PCMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -4.32% | -4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.16% | -2.16% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.41% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -0.43% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 0.62% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XB и PCMM
BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XB) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что XB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XB | PCMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 1.22% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 2.64% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 3.94% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.44% | 4.97% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.44% | 4.97% | +2.47% |
Сравнение комиссий XB и PCMM
XB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PCMM в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XB и PCMM
Дивидендная доходность XB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности PCMM в 6.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | 6.62% | 7.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XB BondBloxx B Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 7.08% | 6.96% | 7.74% | 7.87% | 5.01% |
Часто задаваемые вопросы
XB and PCMM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XB has higher volatility (1.36%) compared to PCMM (1.22%). In terms of maximum drawdown, XB dropped -9.25% vs PCMM's -4.32%.
On 1-year performance, XB leads with 7.35% vs 4.45% for PCMM. On fees, XB is cheaper at 0.30% per year. On volatility, PCMM has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XB has performed better with a 7.35% return vs 4.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XB is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.68% for PCMM.
XB has the higher dividend yield at 7.08%, compared with 6.62% for PCMM.
XB is categorized as High Yield Bonds, while PCMM is CLO. Their fees differ too: 0.30% for XB and 0.68% for PCMM.
XB currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XB и PCMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор