Сравнение XAUT-USD с KGLD
XAUT-USD (Tether Gold USD) is a cryptocurrency, while KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) is Derivative Income fund actively managed by Kurv. Over the past year, XAUT-USD returned 19.89% vs 18.52% for KGLD. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XAUT-USD и KGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XAUT-USD показывает доходность -7.57%, а KGLD немного ниже – -7.74%.
XAUT-USD
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -5.82%
- 6 месяцев
- -12.81%
- С начала года
- -7.57%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 26.48%
- 5 лет*
- 17.11%
- 10 лет*
- —
KGLD
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -5.81%
- 6 месяцев
- -13.53%
- С начала года
- -7.74%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAUT-USD и KGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XAUT-USD Tether Gold USD | -7.57% | 29.80% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | -7.74% | 29.75% |
Correlation
The correlation between XAUT-USD and KGLD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.74 |
The correlation between XAUT-USD and KGLD has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAUT-USD vs. KGLD — Ранг доходности на риск
XAUT-USD
KGLD
Сравнение XAUT-USD c KGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tether Gold USD (XAUT-USD) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XAUT-USD | KGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.66 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 1.54 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XAUT-USD и KGLD
Максимальная просадка XAUT-USD за все время составила -27.89%, примерно равная максимальной просадке KGLD в -28.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAUT-USD и KGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAUT-USD | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.89% | -28.32% | +0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.89% | -28.32% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.55% | -27.79% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -8.29% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.62% | 12.07% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAUT-USD и KGLD
Текущая волатильность для Tether Gold USD (XAUT-USD) составляет 6.10%, в то время как у Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что XAUT-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAUT-USD | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 6.62% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.18% | 25.10% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.92% | 29.04% | -6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 28.66% | -13.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 28.66% | -13.35% |
Часто задаваемые вопросы
XAUT-USD and KGLD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KGLD has higher volatility (6.62%) compared to XAUT-USD (6.10%). In terms of maximum drawdown, XAUT-USD dropped -27.89% vs KGLD's -28.32%.
XAUT-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XAUT-USD и KGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор