Сравнение XAUT-USD с KGLD
XAUT-USD (Tether Gold USD) is a cryptocurrency, while KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) is Derivative Income fund actively managed by Kurv. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XAUT-USD и KGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XAUT-USD показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у KGLD с доходностью 3.87%.
XAUT-USD
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- 31.28%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- —
KGLD
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAUT-USD и KGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XAUT-USD Tether Gold USD | 2.29% | 31.16% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 3.87% | 29.75% |
Correlation
The correlation between XAUT-USD and KGLD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAUT-USD vs. KGLD — Ранг доходности на риск
XAUT-USD
KGLD
Сравнение XAUT-USD c KGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tether Gold USD (XAUT-USD) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAUT-USD | KGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAUT-USD | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.36 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок XAUT-USD и KGLD
Максимальная просадка XAUT-USD за все время составила -20.51%, примерно равная максимальной просадке KGLD в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAUT-USD и KGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAUT-USD | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.51% | -20.29% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.81% | -18.71% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -6.15% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XAUT-USD и KGLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAUT-USD | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 28.67% | -6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 28.67% | -13.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 28.67% | -13.55% |
Часто задаваемые вопросы
XAUT-USD and KGLD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XAUT-USD и KGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор