Сравнение XAUT-USD с KGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tether Gold USD (XAUT-USD) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD).
KGLD - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности XAUT-USD и KGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XAUT-USD и KGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XAUT-USD Tether Gold USD | 7.53% | 31.16% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 11.28% | 29.75% |
Доходность по периодам
С начала года, XAUT-USD показывает доходность 7.53%, что значительно ниже, чем у KGLD с доходностью 11.28%.
XAUT-USD
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -12.31%
- С начала года
- 7.53%
- 6 месяцев
- 20.56%
- 1 год
- 49.22%
- 3 года*
- 33.52%
- 5 лет*
- 21.85%
- 10 лет*
- —
KGLD
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -11.79%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 24.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAUT-USD vs. KGLD — Ранг доходности на риск
XAUT-USD
KGLD
Сравнение XAUT-USD c KGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tether Gold USD (XAUT-USD) и Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAUT-USD | KGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAUT-USD | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 2.15 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между XAUT-USD и KGLD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок XAUT-USD и KGLD
Максимальная просадка XAUT-USD за все время составила -20.51%, примерно равная максимальной просадке KGLD в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAUT-USD и KGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XAUT-USD | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.51% | -20.29% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.70% | -12.91% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -3.92% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XAUT-USD и KGLD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XAUT-USD | KGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 30.23% | -7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 30.23% | -15.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 30.23% | -15.20% |