PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAUT-USD с GDXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XAUT-USD с GDXY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tether Gold USD (XAUT-USD) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY).

GDXY управляется YieldMax. Фонд был запущен 20 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XAUT-USD и GDXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tether Gold USD (XAUT-USD) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAUT-USD и GDXY

2026 (YTD)20252024
XAUT-USD
Tether Gold USD		7.53%64.73%8.62%
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		4.13%88.08%-11.63%

Доходность по периодам

С начала года, XAUT-USD показывает доходность 7.53%, что значительно выше, чем у GDXY с доходностью 4.13%.

XAUT-USD

1 день
-0.19%
1 месяц
-12.31%
С начала года
7.53%
6 месяцев
20.56%
1 год
49.22%
3 года*
33.52%
5 лет*
21.85%
10 лет*
—

GDXY

1 день
4.01%
1 месяц
-16.09%
С начала года
4.13%
6 месяцев
10.87%
1 год
54.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tether Gold USD

YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с XAUT-USD:
XAUT-USD с BTC-USDXAUT-USD с GDXJXAUT-USD с XAGUSD=XXAUT-USD с XAUUSD=XXAUT-USD с GLDXAUT-USD с KGLDXAUT-USD с ETH-USD
Часто сравнивают с GDXY:
GDXY с GDXGDXY с GLDGDXY с BTGDGDXY с GLDYGDXY с GOLDGDXY с GDXWGDXY с JEPQ

Доходность на риск

XAUT-USD vs. GDXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAUT-USD
Ранг доходности на риск XAUT-USD: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAUT-USD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAUT-USD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAUT-USD: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAUT-USD: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAUT-USD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GDXY
Ранг доходности на риск GDXY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAUT-USD c GDXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tether Gold USD (XAUT-USD) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAUT-USDGDXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.49

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.79

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

1.93

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

7.17

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAUT-USD vs. GDXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAUT-USD на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDXY равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAUT-USD и GDXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAUT-USDGDXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.49

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.11

-0.05

Корреляция

Корреляция между XAUT-USD и GDXY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок XAUT-USD и GDXY

Максимальная просадка XAUT-USD за все время составила -20.51%, что меньше максимальной просадки GDXY в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAUT-USD и GDXY.

Загрузка...

Показатели просадок

XAUT-USDGDXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.51%

-28.03%

+7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.33%

-28.03%

+7.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.70%

-16.41%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-5.18%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.78%

7.55%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности XAUT-USD и GDXY

Текущая волатильность для Tether Gold USD (XAUT-USD) составляет 9.65%, в то время как у YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) волатильность равна 15.04%. Это указывает на то, что XAUT-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAUT-USDGDXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.65%

15.04%

-5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.94%

31.66%

-7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

36.94%

-14.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

31.21%

-16.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

31.21%

-16.18%