PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAUT-USD с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XAUT-USD с GLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tether Gold USD (XAUT-USD) и SPDR Gold Shares (GLD).

GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности XAUT-USD и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tether Gold USD (XAUT-USD) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAUT-USD и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020
XAUT-USD
Tether Gold USD		7.53%64.73%27.39%13.75%-0.68%-4.67%21.67%
GLD
SPDR Gold Shares		8.35%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%21.23%

Доходность по периодам

С начала года, XAUT-USD показывает доходность 7.53%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.35%.

XAUT-USD

1 день
-0.19%
1 месяц
-12.31%
С начала года
7.53%
6 месяцев
20.56%
1 год
49.22%
3 года*
33.52%
5 лет*
21.85%
10 лет*
—

GLD

1 день
-1.92%
1 месяц
-8.27%
С начала года
8.35%
6 месяцев
21.03%
1 год
49.02%
3 года*
32.51%
5 лет*
21.53%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tether Gold USD

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с XAUT-USD:
XAUT-USD с BTC-USDXAUT-USD с GDXJXAUT-USD с XAGUSD=XXAUT-USD с XAUUSD=XXAUT-USD с KGLDXAUT-USD с ETH-USDXAUT-USD с GDXY
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Доходность на риск

XAUT-USD vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAUT-USD
Ранг доходности на риск XAUT-USD: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAUT-USD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAUT-USD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAUT-USD: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAUT-USD: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAUT-USD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAUT-USD c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tether Gold USD (XAUT-USD) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAUT-USDGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.77

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.19

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

2.57

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

9.28

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAUT-USD vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAUT-USD на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAUT-USD и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAUT-USDGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.77

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

1.22

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.62

+0.44

Корреляция

Корреляция между XAUT-USD и GLD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок XAUT-USD и GLD

Максимальная просадка XAUT-USD за все время составила -20.51%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAUT-USD и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

XAUT-USDGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.51%

-45.56%

+25.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.33%

-19.21%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-21.03%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.70%

-13.41%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-16.17%

+10.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.78%

5.32%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности XAUT-USD и GLD

Текущая волатильность для Tether Gold USD (XAUT-USD) составляет 9.65%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что XAUT-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAUT-USDGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.65%

10.54%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.94%

24.43%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

27.89%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

17.76%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

15.89%

-0.86%