PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAUT-USD с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XAUT-USD с GLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAUT-USD (Tether Gold USD) is a cryptocurrency, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 5 years, XAUT-USD returned 18.60%/yr vs 18.35%/yr for GLD. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности XAUT-USD и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tether Gold USD (XAUT-USD) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAUT-USD показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 3.77%.

XAUT-USD

1 день
0.08%
1 месяц
-3.27%
С начала года
2.29%
6 месяцев
5.46%
1 год
31.56%
3 года*
31.28%
5 лет*
18.60%
10 лет*
—

GLD

1 день
0.83%
1 месяц
-1.67%
С начала года
3.77%
6 месяцев
6.24%
1 год
32.28%
3 года*
31.19%
5 лет*
18.35%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAUT-USD и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020
XAUT-USD
Tether Gold USD		2.29%64.73%27.39%13.75%-0.68%-4.67%21.67%
GLD
SPDR Gold Shares		3.77%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%21.23%

Correlation

The correlation between XAUT-USD and GLD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2020 г.

0.81

The correlation between XAUT-USD and GLD has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tether Gold USD

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с XAUT-USD:
XAUT-USD с XAUUSD=XXAUT-USD с BTC-USDXAUT-USD с XAGUSD=XXAUT-USD с GDXJXAUT-USD с KGLDXAUT-USD с GDXYXAUT-USD с ETH-USD
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

XAUT-USD vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAUT-USD
Ранг доходности на риск XAUT-USD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAUT-USD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAUT-USD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAUT-USD: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAUT-USD: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAUT-USD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAUT-USD c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tether Gold USD (XAUT-USD) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAUT-USDGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.22

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.61

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

1.69

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.51

4.15

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAUT-USD vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAUT-USD на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAUT-USD и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAUT-USDGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.22

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

1.02

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.60

+0.37

Просадки

Сравнение просадок XAUT-USD и GLD

Максимальная просадка XAUT-USD за все время составила -20.51%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAUT-USD и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAUT-USDGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.51%

-45.56%

+25.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.33%

-19.21%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.33%

-19.21%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-21.03%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.81%

-17.07%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-16.16%

+9.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.68%

7.81%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности XAUT-USD и GLD

Tether Gold USD (XAUT-USD) и SPDR Gold Shares (GLD) имеют волатильность 5.29% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAUT-USDGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

5.50%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.16%

23.16%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

26.60%

-4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

18.00%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

15.95%

-0.83%

Часто задаваемые вопросы

XAUT-USD and GLD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (5.50%) compared to XAUT-USD (5.29%). In terms of maximum drawdown, XAUT-USD dropped -20.51% vs GLD's -45.56%.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAUT-USD и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор