PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAUT-USD с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XAUT-USD с GDXJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tether Gold USD (XAUT-USD) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ).

GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности XAUT-USD и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tether Gold USD (XAUT-USD) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAUT-USD и GDXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020
XAUT-USD
Tether Gold USD		7.53%64.73%27.39%13.75%-0.68%-4.67%21.67%
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF		7.39%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%34.44%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XAUT-USD показывает доходность 7.53%, а GDXJ немного ниже – 7.39%.

XAUT-USD

1 день
-0.19%
1 месяц
-12.31%
С начала года
7.53%
6 месяцев
20.56%
1 год
49.22%
3 года*
33.52%
5 лет*
21.85%
10 лет*
—

GDXJ

1 день
-2.44%
1 месяц
-13.48%
С начала года
7.39%
6 месяцев
25.46%
1 год
120.35%
3 года*
47.28%
5 лет*
23.14%
10 лет*
17.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tether Gold USD

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с XAUT-USD:
XAUT-USD с BTC-USDXAUT-USD с XAGUSD=XXAUT-USD с XAUUSD=XXAUT-USD с GLDXAUT-USD с KGLDXAUT-USD с ETH-USDXAUT-USD с GDXY
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

XAUT-USD vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAUT-USD
Ранг доходности на риск XAUT-USD: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAUT-USD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAUT-USD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAUT-USD: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAUT-USD: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAUT-USD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAUT-USD c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tether Gold USD (XAUT-USD) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAUT-USDGDXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

2.37

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.57

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

3.63

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

12.46

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAUT-USD vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAUT-USD на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDXJ равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAUT-USD и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAUT-USDGDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.37

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

0.57

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.07

+0.99

Корреляция

Корреляция между XAUT-USD и GDXJ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок XAUT-USD и GDXJ

Максимальная просадка XAUT-USD за все время составила -20.51%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAUT-USD и GDXJ.

Загрузка...

Показатели просадок

XAUT-USDGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.51%

-88.66%

+68.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.33%

-32.92%

+12.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-51.76%

+31.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.70%

-21.77%

+6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-60.89%

+54.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.78%

9.60%

-2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности XAUT-USD и GDXJ

Текущая волатильность для Tether Gold USD (XAUT-USD) составляет 9.65%, в то время как у VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 19.49%. Это указывает на то, что XAUT-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAUT-USDGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.65%

19.49%

-9.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.94%

42.60%

-18.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

50.98%

-28.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

40.57%

-25.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

44.46%

-29.43%