Сравнение XAUT-USD с ETH-USD
XAUT-USD (Tether Gold USD) and ETH-USD (Ethereum) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, XAUT-USD returned 17.58%/yr vs -3.10%/yr for ETH-USD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XAUT-USD и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XAUT-USD показывает доходность -7.55%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -47.34%.
XAUT-USD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -11.23%
- С начала года
- -7.55%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- 20.14%
- 3 года*
- 27.67%
- 5 лет*
- 17.58%
- 10 лет*
- —
ETH-USD
- 1 день
- -3.54%
- 1 месяц
- -24.55%
- С начала года
- -47.34%
- 6 месяцев
- -46.17%
- 1 год
- -35.44%
- 3 года*
- -5.63%
- 5 лет*
- -3.10%
- 10 лет*
- 60.12%
Сравнение доходности по годам XAUT-USD и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUT-USD Tether Gold USD | -7.55% | 64.73% | 27.39% | 13.75% | -0.68% | -4.67% | 18.28% |
ETH-USD Ethereum | -47.34% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 339.93% |
Correlation
The correlation between XAUT-USD and ETH-USD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAUT-USD vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
XAUT-USD
ETH-USD
Сравнение XAUT-USD c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tether Gold USD (XAUT-USD) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XAUT-USD | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.95 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.52 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | -0.87 | +2.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XAUT-USD и ETH-USD
Максимальная просадка XAUT-USD за все время составила -27.53%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAUT-USD и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAUT-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.53% | -94.01% | +66.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.53% | -67.66% | +40.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.53% | -67.66% | +40.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.53% | -79.35% | +51.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.53% | -67.66% | +40.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -50.93% | +44.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.72% | 41.50% | -28.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAUT-USD и ETH-USD
Текущая волатильность для Tether Gold USD (XAUT-USD) составляет 8.12%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 18.39%. Это указывает на то, что XAUT-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAUT-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 18.39% | -10.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.24% | 46.39% | -22.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 55.72% | -33.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 59.09% | -43.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.30% | 77.04% | -61.74% |
Часто задаваемые вопросы
XAUT-USD and ETH-USD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (18.39%) compared to XAUT-USD (8.12%). In terms of maximum drawdown, XAUT-USD dropped -27.53% vs ETH-USD's -94.01%.
XAUT-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XAUT-USD и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор