Сравнение XAUT-USD с ETH-USD
XAUT-USD (Tether Gold USD) and ETH-USD (Ethereum) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, XAUT-USD returned 17.91%/yr vs -10.08%/yr for ETH-USD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XAUT-USD и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XAUT-USD показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -46.29%.
XAUT-USD
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 27.99%
- 3 года*
- 29.96%
- 5 лет*
- 17.91%
- 10 лет*
- —
ETH-USD
- 1 день
- -9.90%
- 1 месяц
- -32.21%
- С начала года
- -46.29%
- 6 месяцев
- -47.28%
- 1 год
- -34.03%
- 3 года*
- -5.45%
- 5 лет*
- -10.08%
- 10 лет*
- 59.97%
Сравнение доходности по годам XAUT-USD и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUT-USD Tether Gold USD | -0.64% | 64.73% | 27.39% | 13.75% | -0.68% | -4.67% | 21.67% |
ETH-USD Ethereum | -46.29% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 354.23% |
Correlation
The correlation between XAUT-USD and ETH-USD is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2020 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAUT-USD vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
XAUT-USD
ETH-USD
Сравнение XAUT-USD c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tether Gold USD (XAUT-USD) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAUT-USD | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.96 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | -0.51 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | -0.89 | +3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAUT-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | -0.50 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | -0.14 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.74 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок XAUT-USD и ETH-USD
Максимальная просадка XAUT-USD за все время составила -22.11%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAUT-USD и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAUT-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.11% | -94.01% | +71.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.11% | -67.02% | +44.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.11% | -67.02% | +44.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.11% | -79.35% | +57.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.11% | -67.02% | +44.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -50.88% | +44.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | 44.01% | -33.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAUT-USD и ETH-USD
Текущая волатильность для Tether Gold USD (XAUT-USD) составляет 5.51%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 14.30%. Это указывает на то, что XAUT-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAUT-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 14.30% | -8.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.35% | 46.06% | -22.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.04% | 56.49% | -34.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 59.61% | -44.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.15% | 78.01% | -62.86% |
Часто задаваемые вопросы
XAUT-USD and ETH-USD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (14.30%) compared to XAUT-USD (5.51%). In terms of maximum drawdown, XAUT-USD dropped -22.11% vs ETH-USD's -94.01%.
XAUT-USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XAUT-USD и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор