Сравнение XAUT-USD с BTC-USD
XAUT-USD (Tether Gold USD) and BTC-USD (Bitcoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, XAUT-USD returned 17.58%/yr vs 13.04%/yr for BTC-USD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XAUT-USD и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XAUT-USD показывает доходность -7.55%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%.
XAUT-USD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -11.23%
- С начала года
- -7.55%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- 20.14%
- 3 года*
- 27.67%
- 5 лет*
- 17.58%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам XAUT-USD и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUT-USD Tether Gold USD | -7.55% | 64.73% | 27.39% | 13.75% | -0.68% | -4.67% | 18.28% |
BTC-USD Bitcoin | -31.91% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 234.74% |
Correlation
The correlation between XAUT-USD and BTC-USD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г. | 0.12 |
The correlation between XAUT-USD and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.11 (5 years) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAUT-USD vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
XAUT-USD
BTC-USD
Сравнение XAUT-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tether Gold USD (XAUT-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XAUT-USD | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.84 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.85 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | -1.45 | +3.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XAUT-USD и BTC-USD
Максимальная просадка XAUT-USD за все время составила -27.53%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAUT-USD и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAUT-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.53% | -85.30% | +57.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.53% | -52.23% | +24.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.53% | -52.23% | +24.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.53% | -76.67% | +49.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.53% | -52.23% | +24.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -42.42% | +35.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.72% | 31.57% | -18.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAUT-USD и BTC-USD
Текущая волатильность для Tether Gold USD (XAUT-USD) составляет 8.12%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что XAUT-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAUT-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 12.44% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.24% | 34.75% | -10.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 35.63% | -12.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 44.15% | -29.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.30% | 56.40% | -41.10% |
Часто задаваемые вопросы
XAUT-USD and BTC-USD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.44%) compared to XAUT-USD (8.12%). In terms of maximum drawdown, XAUT-USD dropped -27.53% vs BTC-USD's -85.30%.
XAUT-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XAUT-USD и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор