PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAUG с BGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAUG с BGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD).

XAUG и BGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XAUG и BGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAUG и BGLD

2026 (YTD)202520242023
XAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August		-0.45%9.48%9.02%5.22%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		1.46%33.03%21.80%8.03%

Доходность по периодам

С начала года, XAUG показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у BGLD с доходностью 1.46%.

XAUG

1 день
0.40%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
1.34%
1 год
9.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BGLD

1 день
1.28%
1 месяц
-6.16%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
18.03%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Часто сравнивают с XAUG:
XAUG с SPYXAUG с BTC-USDXAUG с PBJAXAUG с DOGGXAUG с APRQXAUG с CAOSXAUG с APRD
Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с VTVBGLD с LQDH

Сравнение комиссий XAUG и BGLD

XAUG берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.

BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
XAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August

Доходность на риск

XAUG vs. BGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAUG
Ранг доходности на риск XAUG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAUG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAUG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAUG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAUG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAUG c BGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAUGBGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.49

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.06

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.61

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.17

8.19

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAUG vs. BGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAUG на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа BGLD равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAUG и BGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAUGBGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.49

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.11

+0.23

Корреляция

Корреляция между XAUG и BGLD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAUG и BGLD

XAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 43.68%.

TTM2025202420232022
XAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		43.68%44.32%25.04%10.49%0.40%

Просадки

Сравнение просадок XAUG и BGLD

Максимальная просадка XAUG за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAUG и BGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

XAUGBGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.70%

-16.19%

+7.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-11.11%

+3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-6.16%

+4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-3.54%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

2.19%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XAUG и BGLD

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - August (XAUG) составляет 2.67%, в то время как у FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что XAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAUGBGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

6.56%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

9.36%

-5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.24%

12.12%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.67%

9.89%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.67%

9.88%

-3.21%