Сравнение XAR с VIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Vanguard Industrials ETF (VIS).
XAR и VIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. VIS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XAR и VIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XAR и VIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 7.80% | 46.15% | 23.32% | 23.79% | -5.02% | 2.31% | 6.18% | 39.33% | -4.58% | 33.00% |
VIS Vanguard Industrials ETF | 6.64% | 18.57% | 16.85% | 22.50% | -8.57% | 20.80% | 12.34% | 30.09% | -14.01% | 21.47% |
Доходность по периодам
С начала года, XAR показывает доходность 7.80%, что значительно выше, чем у VIS с доходностью 6.64%. За последние 10 лет акции XAR превзошли акции VIS по среднегодовой доходности: 18.34% против 13.35% соответственно.
XAR
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- 7.80%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 61.14%
- 3 года*
- 31.26%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 18.34%
VIS
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 28.69%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 13.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XAR и VIS
XAR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VIS в 0.10%.
Доходность на риск
XAR vs. VIS — Ранг доходности на риск
XAR
VIS
Сравнение XAR c VIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Vanguard Industrials ETF (VIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAR | VIS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 1.40 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 2.03 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.28 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 2.34 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 9.13 | +3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAR | VIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.40 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.67 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.66 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.51 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между XAR и VIS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAR и VIS
Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности VIS в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.34% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
VIS Vanguard Industrials ETF | 0.96% | 1.01% | 1.23% | 1.36% | 1.52% | 1.11% | 1.38% | 1.68% | 1.90% | 1.60% | 1.81% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок XAR и VIS
Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки VIS в -63.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и VIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| XAR | VIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.37% | -63.51% | +17.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.22% | -12.63% | -4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.40% | -22.96% | -9.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.37% | -42.42% | -3.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.16% | -7.79% | -3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -8.42% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 3.24% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAR и VIS
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с Vanguard Industrials ETF (VIS) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что XAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XAR | VIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 7.14% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.39% | 12.73% | +8.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.34% | 20.53% | +7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 18.19% | +4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 20.33% | +4.02% |