PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAR с MBLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAR с MBLY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while MBLY (Mobileye Global Inc. Class A Common Stock) is a stock. Over the past 3 years, XAR returned 35.55%/yr vs -37.11%/yr for MBLY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XAR и MBLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAR показывает доходность 16.29%, что значительно выше, чем у MBLY с доходностью 0.96%.

XAR

1 день
2.55%
1 месяц
9.87%
С начала года
16.29%
6 месяцев
20.13%
1 год
44.15%
3 года*
35.55%
5 лет*
16.85%
10 лет*
18.17%

MBLY

1 день
-1.86%
1 месяц
20.18%
С начала года
0.96%
6 месяцев
-10.90%
1 год
-37.19%
3 года*
-37.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAR и MBLY

2026 (YTD)2025202420232022
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		16.29%46.15%23.32%23.79%7.54%
MBLY
Mobileye Global Inc. Class A Common Stock		0.96%-47.59%-54.02%23.56%21.02%

Correlation

The correlation between XAR and MBLY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Mobileye Global Inc. Class A Common Stock

Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN
Часто сравнивают с MBLY:
MBLY с INTCMBLY с TSLAMBLY с ICGMBLY с PAXMBLY с SPYMBLY с VOOMBLY с BYRN

Доходность на риск

XAR vs. MBLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
MBLY
Ранг доходности на риск MBLY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBLY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBLY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBLY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBLY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBLY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAR c MBLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XARMBLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
-0.73

+2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
-0.96

+3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.90

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

-0.57

+3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

-0.92

+8.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAR vs. MBLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAR на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа MBLY равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAR и MBLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XARMBLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

-0.73

+2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

-0.41

+1.26

Просадки

Сравнение просадок XAR и MBLY

Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки MBLY в -86.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и MBLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XARMBLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-86.05%

+39.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-65.62%

+48.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-85.21%

+65.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-77.58%

+73.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-47.14%

+40.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.05%

40.68%

-34.63%

Волатильность

Сравнение волатильности XAR и MBLY

Текущая волатильность для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) составляет 9.76%, в то время как у Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY) волатильность равна 17.90%. Это указывает на то, что XAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XARMBLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

17.90%

-8.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.50%

37.74%

-15.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.90%

51.06%

-24.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

60.23%

-36.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

60.23%

-35.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAR и MBLY

Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как MBLY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBLY
Mobileye Global Inc. Class A Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.31%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

XAR and MBLY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MBLY has higher volatility (17.90%) compared to XAR (9.76%). In terms of maximum drawdown, XAR dropped -46.37% vs MBLY's -86.05%.

XAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAR и MBLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор