Сравнение XAR с MBLY

С начала года, XAR показывает доходность 7.80%, что значительно выше, чем у MBLY с доходностью -29.21%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XAR на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа MBLY равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAR и MBLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между XAR и MBLY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как MBLY не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки MBLY в -86.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и MBLY.

Текущая волатильность для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) составляет 10.57%, в то время как у Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY) волатильность равна 16.54%. Это указывает на то, что XAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.