Сравнение XAR с IGF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF).
XAR и IGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. IGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XAR и IGF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XAR и IGF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 7.80% | 46.15% | 23.32% | 23.79% | -5.02% | 2.31% | 6.18% | 39.33% | -4.58% | 33.00% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 9.55% | 21.31% | 14.81% | 6.14% | -1.26% | 11.57% | -6.50% | 25.82% | -9.95% | 19.31% |
Доходность по периодам
С начала года, XAR показывает доходность 7.80%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 9.55%. За последние 10 лет акции XAR превзошли акции IGF по среднегодовой доходности: 18.34% против 8.84% соответственно.
XAR
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- 7.80%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 61.14%
- 3 года*
- 31.26%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 18.34%
IGF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 11.40%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XAR и IGF
XAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IGF в 0.39%.
Доходность на риск
XAR vs. IGF — Ранг доходности на риск
XAR
IGF
Сравнение XAR c IGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAR | IGF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 2.09 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 2.76 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.42 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 3.10 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 15.49 | -2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAR | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.09 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.83 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.53 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.24 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между XAR и IGF составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAR и IGF
Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности IGF в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.34% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 2.94% | 3.23% | 3.21% | 3.36% | 2.67% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 3.52% | 2.95% | 2.98% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок XAR и IGF
Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и IGF.
Загрузка...
Показатели просадок
| XAR | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.37% | -58.33% | +11.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.22% | -8.74% | -8.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.40% | -20.83% | -11.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.37% | -42.11% | -4.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.16% | -3.10% | -8.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -11.95% | +5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 1.75% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAR и IGF
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что XAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XAR | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 3.90% | +6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.39% | 7.33% | +14.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.34% | 12.73% | +15.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 13.89% | +9.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 16.80% | +7.55% |