Сравнение XAR с IBIT
XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, XAR returned 42.07% vs -39.67% for IBIT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. XAR charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности XAR и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XAR показывает доходность 16.10%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.
XAR
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 16.10%
- 6 месяцев
- 18.39%
- 1 год
- 42.07%
- 3 года*
- 33.32%
- 5 лет*
- 16.58%
- 10 лет*
- 18.45%
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAR и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 16.10% | 46.15% | 28.29% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between XAR and IBIT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAR vs. IBIT — Ранг доходности на риск
XAR
IBIT
Сравнение XAR c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XAR | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.85 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | -0.78 | +3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | -1.37 | +8.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XAR и IBIT
Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAR | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.37% | -52.11% | +5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.22% | -52.11% | +34.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -49.45% | +45.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -16.53% | +9.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | 29.64% | -23.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAR и IBIT
Текущая волатильность для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) составляет 11.46%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что XAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAR | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.46% | 12.07% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.56% | 34.45% | -10.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.85% | 44.10% | -16.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 50.26% | -26.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.74% | 50.26% | -25.52% |
Сравнение комиссий XAR и IBIT
XAR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAR и IBIT
Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.31% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
Часто задаваемые вопросы
XAR and IBIT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to XAR (11.46%). In terms of maximum drawdown, XAR dropped -46.37% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, XAR leads with 42.07% vs -39.67% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XAR has been the lower-risk option at 11.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XAR has performed better with a 42.07% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for XAR.
XAR has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for IBIT.
XAR is categorized as Aerospace & Defense, while IBIT is Cryptocurrency. XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XAR and 0.25% for IBIT.
XAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XAR и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор