PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAR с GCAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAR с GCAD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) and GCAD (Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds. XAR is passively managed, while GCAD is actively managed. Over the past 3 years, XAR returned 35.55%/yr vs 35.11%/yr for GCAD. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XAR charges 0.35%/yr vs 0.00%/yr for GCAD.

Доходность

Сравнение доходности XAR и GCAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XAR показывает доходность 16.29%, а GCAD немного выше – 17.02%.

XAR

1 день
2.55%
1 месяц
9.87%
С начала года
16.29%
6 месяцев
20.13%
1 год
44.15%
3 года*
35.55%
5 лет*
16.85%
10 лет*
18.17%

GCAD

1 день
2.57%
1 месяц
7.35%
С начала года
17.02%
6 месяцев
21.35%
1 год
37.73%
3 года*
35.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAR и GCAD

2026 (YTD)202520242023
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		16.29%46.15%23.32%22.51%
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF		17.02%39.28%26.61%17.61%

Correlation

The correlation between XAR and GCAD is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2023 г.

0.91

The correlation between XAR and GCAD has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XAR и GCAD

Секторы
XAR
GCAD

Промышленность

99.4%
78.6%

Технологии

0.5%
3.3%

Сырьевые материалы

-

0.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

6.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

XAR
99.4%
GCAD
78.6%

Технологии

XAR
0.5%
GCAD
3.3%

Сырьевые материалы

XAR

-

GCAD
0.7%

Коммуникационные услуги

XAR

-

GCAD

-

Потребительский циклический сектор

XAR

-

GCAD
6.4%

Потребительский защитный сектор

XAR

-

GCAD

-

Энергетика

XAR

-

GCAD

-

Финансовые услуги

XAR

-

GCAD

-

Здравоохранение

XAR

-

GCAD

-

Недвижимость

XAR

-

GCAD
0.7%

Коммунальные услуги

XAR

-

GCAD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN
Часто сравнивают с GCAD:
GCAD с XDEFGCAD с ITAGCAD с WDGFGCAD с NATOGCAD с SHLDGCAD с XLGGCAD с KDEF

Доходность на риск

XAR vs. GCAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
GCAD
Ранг доходности на риск GCAD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCAD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCAD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCAD: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCAD: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCAD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAR c GCAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XARGCADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.96

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.84

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.53

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

8.74

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAR vs. GCAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAR на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCAD равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAR и GCAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XARGCADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.96

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.61

-0.76

Просадки

Сравнение просадок XAR и GCAD

Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что больше максимальной просадки GCAD в -16.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и GCAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XARGCADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.37%

-16.14%

-30.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-14.96%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-16.14%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-3.51%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-3.03%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.05%

4.33%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности XAR и GCAD

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что XAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XARGCADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

7.49%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.50%

16.50%

+6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.90%

19.37%

+7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

18.53%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

18.53%

+6.10%

Сравнение комиссий XAR и GCAD

XAR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GCAD в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAR и GCAD

Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности GCAD в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF		1.76%2.06%4.94%3.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.31%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XAR and GCAD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XAR has higher volatility (9.76%) compared to GCAD (7.49%). In terms of maximum drawdown, XAR dropped -46.37% vs GCAD's -16.14%.

On 3-year performance, XAR leads with 35.55% vs 35.11% for GCAD. On fees, GCAD is cheaper at 0.00% per year. On volatility, GCAD has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XAR has performed better with a 35.55% return vs 35.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GCAD is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.35% for XAR.

GCAD has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.31% for XAR.

They also come from different issuers: State Street and Gabelli. Their fees differ too: 0.35% for XAR and 0.00% for GCAD.

GCAD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAR и GCAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор