Сравнение XAR с AIGC.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L).
XAR и AIGC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. AIGC.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XAR и AIGC.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XAR и AIGC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 7.80% | 46.15% | 23.32% | 23.79% | -5.02% | 2.31% | 6.18% | 39.33% | -4.58% | 33.00% |
AIGC.L WisdomTree Broad Commodities | 22.54% | 16.03% | 2.05% | -6.41% | 13.22% | 26.42% | -3.80% | 7.16% | -11.46% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, XAR показывает доходность 7.80%, что значительно ниже, чем у AIGC.L с доходностью 22.54%. За последние 10 лет акции XAR превзошли акции AIGC.L по среднегодовой доходности: 18.34% против 7.14% соответственно.
XAR
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- 7.80%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 61.14%
- 3 года*
- 31.26%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 18.34%
AIGC.L
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 8.87%
- С начала года
- 22.54%
- 6 месяцев
- 30.10%
- 1 год
- 30.26%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 7.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XAR и AIGC.L
XAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AIGC.L в 0.49%.
Доходность на риск
XAR vs. AIGC.L — Ранг доходности на риск
XAR
AIGC.L
Сравнение XAR c AIGC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAR | AIGC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 1.86 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 2.44 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.35 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 3.55 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 9.35 | +3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAR | AIGC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.86 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.86 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.51 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | -0.02 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между XAR и AIGC.L составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAR и AIGC.L
Дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как AIGC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.34% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
AIGC.L WisdomTree Broad Commodities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XAR и AIGC.L
Максимальная просадка XAR за все время составила -46.37%, что меньше максимальной просадки AIGC.L в -75.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAR и AIGC.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XAR | AIGC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.37% | -75.92% | +29.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.22% | -8.96% | -8.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.40% | -26.98% | -5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.37% | -34.00% | -12.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.16% | -38.32% | +27.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -51.15% | +44.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 3.40% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAR и AIGC.L
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что XAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIGC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XAR | AIGC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 7.19% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.39% | 13.04% | +8.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.34% | 16.43% | +11.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 17.85% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 15.59% | +8.76% |