Сравнение AIGC.L с COMX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L).
AIGC.L и COMX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIGC.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. COMX.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AIGC.L и COMX.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIGC.L и COMX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AIGC.L WisdomTree Broad Commodities | 22.54% | 16.03% | 2.05% | -6.41% | 13.22% | 0.97% |
COMX.L WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 22.68% | 16.77% | 4.47% | -7.89% | 15.00% | -24.47% |
Разные валюты инструментов
AIGC.L торгуется в USD, в то время как COMX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AIGC.L показывает доходность 22.54%, а COMX.L немного выше – 22.68%.
AIGC.L
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 8.87%
- С начала года
- 22.54%
- 6 месяцев
- 30.10%
- 1 год
- 30.26%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 7.14%
COMX.L
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 8.90%
- С начала года
- 22.68%
- 6 месяцев
- 30.45%
- 1 год
- 30.73%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIGC.L и COMX.L
AIGC.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии COMX.L в 0.19%.
Доходность на риск
AIGC.L vs. COMX.L — Ранг доходности на риск
AIGC.L
COMX.L
Сравнение AIGC.L c COMX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIGC.L | COMX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 0.69 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 1.31 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 1.18 | +2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 2.39 | +6.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIGC.L | COMX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 0.69 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.13 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между AIGC.L и COMX.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIGC.L и COMX.L
Ни AIGC.L, ни COMX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AIGC.L и COMX.L
Максимальная просадка AIGC.L за все время составила -75.92%, что больше максимальной просадки COMX.L в -27.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGC.L и COMX.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIGC.L | COMX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.92% | -28.64% | -47.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -25.58% | +16.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.32% | -4.63% | -33.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.15% | -18.16% | -32.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 13.08% | -9.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIGC.L и COMX.L
WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) имеют волатильность 7.19% и 7.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIGC.L | COMX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 7.32% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 42.79% | -29.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 44.28% | -27.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 32.91% | -15.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 32.91% | -17.32% |