Сравнение AIGC.L с ETRA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L).
AIGC.L и ETRA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIGC.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. ETRA.L - это пассивный фонд от L&G, который отслеживает доходность Solactive Energy Transition Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 15 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AIGC.L и ETRA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIGC.L и ETRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIGC.L WisdomTree Broad Commodities | 22.54% | 16.03% | -1.62% |
ETRA.L L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc | 8.84% | 28.38% | -1.82% |
Разные валюты инструментов
AIGC.L торгуется в USD, в то время как ETRA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETRA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AIGC.L показывает доходность 22.54%, что значительно выше, чем у ETRA.L с доходностью 8.84%.
AIGC.L
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 8.87%
- С начала года
- 22.54%
- 6 месяцев
- 30.10%
- 1 год
- 30.26%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 7.14%
ETRA.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 22.82%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIGC.L и ETRA.L
AIGC.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ETRA.L в 0.65%.
Доходность на риск
AIGC.L vs. ETRA.L — Ранг доходности на риск
AIGC.L
ETRA.L
Сравнение AIGC.L c ETRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIGC.L | ETRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 1.84 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 2.43 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 3.10 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 10.23 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIGC.L | ETRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.84 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 1.23 | -1.26 |
Корреляция
Корреляция между AIGC.L и ETRA.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIGC.L и ETRA.L
Ни AIGC.L, ни ETRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AIGC.L и ETRA.L
Максимальная просадка AIGC.L за все время составила -75.92%, что больше максимальной просадки ETRA.L в -13.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGC.L и ETRA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIGC.L | ETRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.92% | -15.11% | -60.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -8.76% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.32% | -0.80% | -37.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.15% | -6.71% | -44.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.98% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIGC.L и ETRA.L
WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что AIGC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIGC.L | ETRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 3.78% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 12.10% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 15.75% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 14.13% | +3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 14.13% | +1.46% |