Сравнение AIGC.L с UD07.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L).
AIGC.L и UD07.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIGC.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. UD07.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS BCOM Constant Maturity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AIGC.L и UD07.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIGC.L и UD07.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGC.L WisdomTree Broad Commodities | 22.54% | 16.03% | 2.05% | -6.41% | 13.22% | 26.42% | -3.80% | 7.16% | -12.70% |
UD07.L UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc | 14.90% | 18.17% | 4.49% | -6.28% | 17.96% | 30.73% | 1.76% | 6.94% | -10.13% |
Разные валюты инструментов
AIGC.L торгуется в USD, в то время как UD07.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UD07.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AIGC.L показывает доходность 22.54%, что значительно выше, чем у UD07.L с доходностью 14.90%.
AIGC.L
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 8.87%
- С начала года
- 22.54%
- 6 месяцев
- 30.10%
- 1 год
- 30.26%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 7.14%
UD07.L
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 14.90%
- 6 месяцев
- 21.89%
- 1 год
- 24.02%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIGC.L и UD07.L
AIGC.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии UD07.L в 0.34%.
Доходность на риск
AIGC.L vs. UD07.L — Ранг доходности на риск
AIGC.L
UD07.L
Сравнение AIGC.L c UD07.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIGC.L | UD07.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 1.63 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 2.17 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 3.69 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 9.19 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIGC.L | UD07.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.63 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.48 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.38 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между AIGC.L и UD07.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIGC.L и UD07.L
Ни AIGC.L, ни UD07.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AIGC.L и UD07.L
Максимальная просадка AIGC.L за все время составила -75.92%, что больше максимальной просадки UD07.L в -41.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGC.L и UD07.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIGC.L | UD07.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.92% | -39.71% | -36.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -8.32% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -39.71% | +12.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.32% | -15.14% | -23.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.15% | -18.93% | -32.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.73% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIGC.L и UD07.L
WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что AIGC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UD07.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIGC.L | UD07.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 5.82% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 11.31% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 14.69% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 28.91% | -11.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 23.97% | -8.38% |