PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIGC.L с CMOD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIGC.L и CMOD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIGC.L и CMOD.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIGC.L
WisdomTree Broad Commodities
22.54%16.03%2.05%-6.41%13.22%26.42%-3.80%7.16%-11.46%-0.25%
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF
22.87%16.16%4.13%-7.56%14.50%27.35%-3.87%6.64%-10.22%0.08%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AIGC.L показывает доходность 22.54%, а CMOD.L немного выше – 22.87%.


AIGC.L

1 день
-1.40%
1 месяц
8.87%
С начала года
22.54%
6 месяцев
30.10%
1 год
30.26%
3 года*
12.80%
5 лет*
12.79%
10 лет*
7.14%

CMOD.L

1 день
-1.22%
1 месяц
8.91%
С начала года
22.87%
6 месяцев
30.50%
1 год
30.49%
3 года*
13.29%
5 лет*
13.32%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Broad Commodities

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Сравнение комиссий AIGC.L и CMOD.L

AIGC.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CMOD.L в 0.19%.


Доходность на риск

AIGC.L vs. CMOD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIGC.L
Ранг доходности на риск AIGC.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGC.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGC.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGC.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGC.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGC.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина

CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGC.L c CMOD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIGC.LCMOD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.87

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

2.46

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.55

4.18

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

9.82

-0.47

AIGC.L vs. CMOD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGC.L на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMOD.L равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGC.L и CMOD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIGC.LCMOD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.87

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.82

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.47

-0.49

Корреляция

Корреляция между AIGC.L и CMOD.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGC.L и CMOD.L

Ни AIGC.L, ни CMOD.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AIGC.L и CMOD.L

Максимальная просадка AIGC.L за все время составила -75.92%, что больше максимальной просадки CMOD.L в -33.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGC.L и CMOD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


AIGC.LCMOD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.92%

-33.16%

-42.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-8.95%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-26.86%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.32%

-1.22%

-37.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.15%

-12.47%

-38.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.10%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGC.L и CMOD.L

WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) имеют волатильность 7.19% и 7.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AIGC.LCMOD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

7.20%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

13.04%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

16.22%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

16.31%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

14.53%

+1.06%