Сравнение AIGC.L с DBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).
AIGC.L и DBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIGC.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIGC.L или DBC.
Основные характеристики
| AIGC.L | DBC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.03% | 5.85% |
| Дох-ть за 1 год | 5.69% | 6.75% |
| Дох-ть за 3 года | 5.79% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.65% | 9.31% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.08% | -0.36% |
| Коэф-т Шарпа | 0.57 | 0.58 |
| Дневная вол-ть | 11.45% | 13.73% |
| Макс. просадка | -76.02% | -76.36% |
| Current Drawdown | -55.95% | -44.57% |
Корреляция
Корреляция между AIGC.L и DBC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AIGC.L и DBC
С начала года, AIGC.L показывает доходность 5.03%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 5.85%. За последние 10 лет акции AIGC.L уступали акциям DBC по среднегодовой доходности: -2.08% против -0.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIGC.L и DBC
AIGC.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AIGC.L c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIGC.L и DBC
AIGC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGC.L WisdomTree Broad Commodities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 4.67% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок AIGC.L и DBC
Максимальная просадка AIGC.L за все время составила -76.02%, примерно равная максимальной просадке DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGC.L и DBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIGC.L и DBC
Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) составляет 2.63%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что AIGC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.