Сравнение AIGC.L с COM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM).
AIGC.L и COM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIGC.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AIGC.L и COM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIGC.L и COM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGC.L WisdomTree Broad Commodities | 22.54% | 16.03% | 2.05% | -6.41% | 13.22% | 26.42% | -3.80% | 7.16% | -11.46% | 2.74% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 13.43% | 7.72% | 5.81% | -2.09% | 9.17% | 28.00% | 6.63% | -0.18% | -0.03% | -2.05% |
Доходность по периодам
С начала года, AIGC.L показывает доходность 22.54%, что значительно выше, чем у COM с доходностью 13.43%.
AIGC.L
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 8.87%
- С начала года
- 22.54%
- 6 месяцев
- 30.10%
- 1 год
- 30.26%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 7.14%
COM
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 17.30%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIGC.L и COM
AIGC.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии COM в 0.70%.
Доходность на риск
AIGC.L vs. COM — Ранг доходности на риск
AIGC.L
COM
Сравнение AIGC.L c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIGC.L | COM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 1.63 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 2.14 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 2.75 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 5.92 | +3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIGC.L | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.63 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 1.04 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.72 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между AIGC.L и COM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIGC.L и COM
AIGC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGC.L WisdomTree Broad Commodities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.49% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок AIGC.L и COM
Максимальная просадка AIGC.L за все время составила -75.92%, что больше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGC.L и COM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIGC.L | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.92% | -15.95% | -59.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -6.15% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -14.02% | -12.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.32% | -1.29% | -37.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.15% | -6.37% | -44.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.86% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIGC.L и COM
WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что AIGC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIGC.L | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 3.84% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 8.25% | +4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 10.37% | +6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 9.72% | +8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 9.76% | +5.83% |