PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAPR с QQQY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAPR с QQQY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY).

XAPR и QQQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г.. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XAPR и QQQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAPR и QQQY

2026 (YTD)20252024
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.03%12.57%8.25%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		-4.82%14.96%8.67%

Доходность по периодам

С начала года, XAPR показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у QQQY с доходностью -4.82%.

XAPR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.74%
1 год
12.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQY

1 день
1.19%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-3.93%
1 год
14.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с APRTXAPR с BUFGXAPR с CARYXAPR с ARLU
Часто сравнивают с QQQY:
QQQY с QQQIQQQY с QDTEQQQY с QQQQQQY с YMAXQQQY с QQQMQQQY с JEPIQQQY с TSLY

Сравнение комиссий XAPR и QQQY

XAPR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.

QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Доходность на риск

XAPR vs. QQQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QQQY
Ранг доходности на риск QQQY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAPR c QQQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAPRQQQYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

0.91

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

1.16

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.18

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.44

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.63

4.79

+13.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAPR vs. QQQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAPR на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа QQQY равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAPR и QQQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAPRQQQYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.91

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.66

+1.12

Корреляция

Корреляция между XAPR и QQQY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAPR и QQQY

XAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.97%.

TTM202520242023
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		44.97%45.34%83.34%20.64%

Просадки

Сравнение просадок XAPR и QQQY

Максимальная просадка XAPR за все время составила -6.18%, что меньше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAPR и QQQY.

Загрузка...

Показатели просадок

XAPRQQQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.18%

-19.05%

+12.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-11.30%

+5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-7.05%

+6.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-3.04%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

3.40%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности XAPR и QQQY

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) составляет 0.46%, в то время как у Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что XAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAPRQQQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

6.38%

-5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

11.21%

-10.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.15%

16.45%

-8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

14.68%

-8.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.40%

14.68%

-8.28%