Сравнение XAPR с KLIP
XAPR (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April) and KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) are both Options Trading funds. Over the past year, XAPR returned 7.80% vs -5.08% for KLIP. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. XAPR charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for KLIP.
Доходность
Сравнение доходности XAPR и KLIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XAPR показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у KLIP с доходностью -8.71%.
XAPR
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 3.73%
- С начала года
- 3.97%
- 1 год
- 7.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KLIP
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- -12.92%
- С начала года
- -8.71%
- 1 год
- -5.08%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAPR и KLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XAPR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April | 3.97% | 12.57% | 8.57% |
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -8.71% | 16.92% | 2.63% |
Correlation
The correlation between XAPR and KLIP is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAPR vs. KLIP — Ранг доходности на риск
XAPR
KLIP
Сравнение XAPR c KLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XAPR | KLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 0.96 | +0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.15 | -0.24 | +6.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.49 | -0.58 | +40.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XAPR и KLIP
Максимальная просадка XAPR за все время составила -6.18%, что меньше максимальной просадки KLIP в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAPR и KLIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAPR | KLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.18% | -21.48% | +15.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.27% | -21.48% | +20.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -13.95% | +13.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -4.20% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 8.74% | -8.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAPR и KLIP
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) составляет 1.11%, в то время как у KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что XAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAPR | KLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 5.30% | -4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 13.02% | -10.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41% | 16.55% | -14.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.11% | 18.09% | -11.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.11% | 18.09% | -11.98% |
Сравнение комиссий XAPR и KLIP
XAPR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии KLIP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAPR и KLIP
XAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 28.23% | 25.14% | 54.26% | 61.22% |
XAPR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XAPR and KLIP have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLIP has higher volatility (5.30%) compared to XAPR (1.11%). In terms of maximum drawdown, XAPR dropped -6.18% vs KLIP's -21.48%.
On 1-year performance, XAPR leads with 7.80% vs -5.08% for KLIP. On fees, XAPR is cheaper at 0.85% per year. On volatility, XAPR has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XAPR has performed better with a 7.80% return vs -5.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XAPR is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for KLIP.
KLIP has the higher dividend yield at 28.23%, compared with 0.00% for XAPR.
They also come from different issuers: FT Vest and CICC. Their fees differ too: 0.85% for XAPR and 0.95% for KLIP.
XAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XAPR и KLIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор