PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAPR с KLIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAPR с KLIP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XAPR (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April) and KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) are both Options Trading funds. Over the past year, XAPR returned 7.23% vs -10.03% for KLIP. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. XAPR charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for KLIP.

Доходность

Сравнение доходности XAPR и KLIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAPR показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у KLIP с доходностью -14.89%.

XAPR

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.18%
С начала года
2.83%
6 месяцев
2.90%
1 год
7.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KLIP

1 день
-0.73%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-14.89%
6 месяцев
-16.54%
1 год
-10.03%
3 года*
5.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAPR и KLIP

2026 (YTD)20252024
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		2.83%12.57%8.57%
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		-14.89%16.92%2.63%

Correlation

The correlation between XAPR and KLIP is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2024 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с BUFGXAPR с CARYXAPR с IFEBXAPR с IVVM
Часто сравнивают с KLIP:
KLIP с KWEBKLIP с NVDYKLIP с FXPKLIP с XPPKLIP с YANGKLIP с KEMXKLIP с FCA

Доходность на риск

XAPR vs. KLIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
KLIP
Ранг доходности на риск KLIP: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLIP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIP: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAPR c KLIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XAPRKLIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09
-0.62

+3.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.71
-0.77

+5.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

0.90

+0.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

-0.51

+6.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.42

-1.31

+39.73

XAPR vs. KLIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAPR на текущий момент составляет 3.09, что выше коэффициента Шарпа KLIP равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAPR и KLIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XAPR и KLIP

Максимальная просадка XAPR за все время составила -6.18%, что меньше максимальной просадки KLIP в -19.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAPR и KLIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAPRKLIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.18%

-19.77%

+13.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.27%

-19.77%

+18.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-19.77%

+19.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-3.98%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

7.69%

-7.50%

Волатильность

Сравнение волатильности XAPR и KLIP

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) составляет 1.52%, в то время как у KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что XAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAPRKLIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

5.60%

-4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.95%

13.12%

-11.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38%

16.17%

-13.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.18%

18.11%

-11.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.18%

18.11%

-11.93%

Сравнение комиссий XAPR и KLIP

XAPR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии KLIP в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAPR и KLIP

XAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 30.47%.

ПозицияTTM202520242023
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		30.47%25.14%54.26%61.22%
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XAPR and KLIP have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLIP has higher volatility (5.60%) compared to XAPR (1.52%). In terms of maximum drawdown, XAPR dropped -6.18% vs KLIP's -19.77%.

On 1-year performance, XAPR leads with 7.23% vs -10.03% for KLIP. On fees, XAPR is cheaper at 0.85% per year. On volatility, XAPR has been the lower-risk option at 1.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XAPR has performed better with a 7.23% return vs -10.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XAPR is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for KLIP.

KLIP has the higher dividend yield at 30.47%, compared with 0.00% for XAPR.

They also come from different issuers: FT Vest and CICC. Their fees differ too: 0.85% for XAPR and 0.95% for KLIP.

XAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAPR и KLIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор