PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAPR с IVVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAPR с IVVB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB).

XAPR и IVVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г.. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XAPR и IVVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAPR и IVVB

2026 (YTD)20252024
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.10%12.57%8.25%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-3.11%9.60%14.98%

Доходность по периодам

С начала года, XAPR показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у IVVB с доходностью -3.11%.

XAPR

1 день
0.22%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.10%
6 месяцев
2.86%
1 год
12.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVB

1 день
1.06%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-0.88%
1 год
10.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с APRTXAPR с QQQYXAPR с BUFGXAPR с CARY
Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD

Сравнение комиссий XAPR и IVVB

XAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.

XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Доходность на риск

XAPR vs. IVVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAPR c IVVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAPRIVVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.00

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.49

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

1.22

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.57

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.98

7.14

+11.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAPR vs. IVVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAPR на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа IVVB равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAPR и IVVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAPRIVVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.00

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

1.04

+0.74

Корреляция

Корреляция между XAPR и IVVB составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAPR и IVVB

XAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

TTM20252024
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%

Просадки

Сравнение просадок XAPR и IVVB

Максимальная просадка XAPR за все время составила -6.18%, что меньше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAPR и IVVB.

Загрузка...

Показатели просадок

XAPRIVVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.18%

-13.08%

+6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-6.90%

+0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.75%

+4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-1.66%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

1.51%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности XAPR и IVVB

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) составляет 0.45%, в то время как у iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что XAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAPRIVVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

2.68%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

6.26%

-5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.15%

10.63%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.41%

9.47%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.41%

9.47%

-3.06%