PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAPR с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAPR с FLJJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ).

XAPR и FLJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г.. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XAPR и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAPR и FLJJ

2026 (YTD)20252024
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.03%12.57%8.25%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.50%11.35%12.28%

Доходность по периодам

С начала года, XAPR показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у FLJJ с доходностью -1.50%.

XAPR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.74%
1 год
12.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с QQQYXAPR с APRTXAPR с BUFGXAPR с CARY
Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с AMDYFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с MSFO

Сравнение комиссий XAPR и FLJJ

XAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FLJJ в 0.74%.

XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Доходность на риск

XAPR vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAPR c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAPRFLJJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.89

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.80

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.40

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

3.15

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.63

13.06

+5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAPR vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAPR на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLJJ равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAPR и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAPRFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.89

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

1.75

+0.03

Корреляция

Корреляция между XAPR и FLJJ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAPR и FLJJ

Ни XAPR, ни FLJJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XAPR и FLJJ

Максимальная просадка XAPR за все время составила -6.18%, что меньше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAPR и FLJJ.

Загрузка...

Показатели просадок

XAPRFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.18%

-6.91%

+0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-3.86%

-2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-2.45%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-0.82%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.93%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XAPR и FLJJ

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) составляет 0.46%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) волатильность равна 2.16%. Это указывает на то, что XAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAPRFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

2.16%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

3.49%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.15%

6.42%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

6.31%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.40%

6.31%

+0.09%