PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAPR с DNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAPR с DNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV).

XAPR и DNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г.. DNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности XAPR и DNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAPR и DNOV

2026 (YTD)20252024
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.03%12.57%8.25%
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		-1.48%13.93%7.73%

Доходность по периодам

С начала года, XAPR показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у DNOV с доходностью -1.48%.

XAPR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.74%
1 год
12.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DNOV

1 день
0.44%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
2.68%
1 год
14.57%
3 года*
11.98%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с APRTXAPR с QQQYXAPR с ARLUXAPR с CARY
Часто сравнивают с DNOV:
DNOV с PNOVDNOV с FDECDNOV с GOCTDNOV с FAPRDNOV с BUFDDNOV с DAUGDNOV с DAPR

Сравнение комиссий XAPR и DNOV

И XAPR, и DNOV имеют комиссию равную 0.85%.

XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Доходность на риск

XAPR vs. DNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAPR c DNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAPRDNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.61

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.37

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.38

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

2.41

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.63

12.51

+6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAPR vs. DNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAPR на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNOV равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAPR и DNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAPRDNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.61

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.81

+0.96

Корреляция

Корреляция между XAPR и DNOV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAPR и DNOV

Ни XAPR, ни DNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XAPR и DNOV

Максимальная просадка XAPR за все время составила -6.18%, что меньше максимальной просадки DNOV в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAPR и DNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

XAPRDNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.18%

-15.03%

+8.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-6.13%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-2.35%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-2.06%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

1.18%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности XAPR и DNOV

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) составляет 0.46%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что XAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAPRDNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

2.70%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

4.47%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.15%

9.10%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

7.59%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.40%

9.12%

-2.72%