PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAPR с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAPR с CAOS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

XAPR и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности XAPR и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAPR и CAOS

2026 (YTD)20252024
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.10%12.57%8.25%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		1.10%2.55%4.93%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с XAPR на уровне 1.10% и CAOS на уровне 1.10%.

XAPR

1 день
0.22%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.10%
6 месяцев
2.86%
1 год
12.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.07%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.19%
3 года*
5.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с APRTXAPR с QQQYXAPR с ARLUXAPR с CARY
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий XAPR и CAOS

XAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

XAPR vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAPR c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAPRCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.69

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

0.97

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

1.26

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

0.83

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.98

1.38

+17.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAPR vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAPR на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAPR и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAPRCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.69

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

1.27

+0.52

Корреляция

Корреляция между XAPR и CAOS составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAPR и CAOS

Ни XAPR, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XAPR и CAOS

Максимальная просадка XAPR за все время составила -6.18%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAPR и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

XAPRCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.18%

-3.60%

-2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-3.60%

-2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.80%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-0.90%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

2.18%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности XAPR и CAOS

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) составляет 0.45%, в то время как у Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что XAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAPRCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

0.74%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

1.30%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.15%

4.68%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.41%

4.37%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.41%

4.37%

+2.04%