Сравнение XAPR с BSTP
XAPR (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April) and BSTP (Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF) are both Options Trading funds. XAPR is actively managed, while BSTP is passively managed. Over the past year, XAPR returned 8.79% vs 16.71% for BSTP. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XAPR charges 0.85%/yr vs 0.89%/yr for BSTP.
Доходность
Сравнение доходности XAPR и BSTP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XAPR показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у BSTP с доходностью 6.07%.
XAPR
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 8.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSTP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 16.71%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAPR и BSTP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XAPR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April | 3.39% | 12.57% | 8.25% |
BSTP Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF | 6.07% | 11.80% | 12.58% |
Correlation
The correlation between XAPR and BSTP is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between XAPR and BSTP has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAPR vs. BSTP — Ранг доходности на риск
XAPR
BSTP
Сравнение XAPR c BSTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAPR | BSTP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.06 | 1.41 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.37 | 2.69 | +10.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 70.60 | 13.18 | +57.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAPR | BSTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31 | 2.12 | +2.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 0.91 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок XAPR и BSTP
Максимальная просадка XAPR за все время составила -6.18%, что меньше максимальной просадки BSTP в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAPR и BSTP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAPR | BSTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.18% | -16.69% | +10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.66% | -6.23% | +5.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.32% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -3.52% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 1.27% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAPR и BSTP
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) составляет 0.75%, в то время как у Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что XAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAPR | BSTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 1.52% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.31% | 6.15% | -4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05% | 7.93% | -5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.18% | 12.11% | -5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.18% | 12.11% | -5.93% |
Сравнение комиссий XAPR и BSTP
XAPR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BSTP в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAPR и BSTP
Ни XAPR, ни BSTP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XAPR and BSTP have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSTP has higher volatility (1.52%) compared to XAPR (0.75%). In terms of maximum drawdown, XAPR dropped -6.18% vs BSTP's -16.69%.
On 1-year performance, BSTP leads with 16.71% vs 8.79% for XAPR. On fees, XAPR is cheaper at 0.85% per year. On volatility, XAPR has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BSTP has performed better with a 16.71% return vs 8.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XAPR is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for BSTP.
XAPR and BSTP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for XAPR and 0.89% for BSTP.
XAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.31 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XAPR и BSTP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор