Сравнение XAPR с BGLD

С начала года, XAPR показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у BGLD с доходностью 0.18%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XAPR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XAPR на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGLD равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAPR и BGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между XAPR и BGLD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

XAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 44.24%.

Максимальная просадка XAPR за все время составила -6.18%, что меньше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAPR и BGLD.

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) составляет 0.45%, в то время как у FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что XAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.