PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAIX с VOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAIX с VOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и Vanguard Communication Services ETF (VOX).

XAIX и VOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAIX - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Фонд был запущен 1 авг. 2024 г.. VOX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XAIX и VOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAIX и VOX

2026 (YTD)20252024
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		-5.33%29.05%15.47%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		-6.08%26.27%16.52%

Доходность по периодам

С начала года, XAIX показывает доходность -5.33%, что значительно выше, чем у VOX с доходностью -6.08%.

XAIX

1 день
1.83%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-2.68%
1 год
28.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOX

1 день
0.88%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-6.08%
6 месяцев
-1.73%
1 год
22.72%
3 года*
24.69%
5 лет*
7.59%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Vanguard Communication Services ETF

Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SPYXAIX с SMHXAIX с XDWT.LXAIX с BOTZXAIX с QQQMXAIX с IGPT
Часто сравнивают с VOX:
VOX с XLCVOX с VGTVOX с FCOMVOX с VOOVOX с IYZVOX с XTLVOX с SPY

Сравнение комиссий XAIX и VOX

XAIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOX в 0.10%.

XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF
VOX
Vanguard Communication Services ETF

Доходность на риск

XAIX vs. VOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VOX
Ранг доходности на риск VOX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAIX c VOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAIXVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.12

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.73

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.74

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

6.39

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAIX vs. VOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAIX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAIX и VOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAIXVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.12

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.42

+0.60

Корреляция

Корреляция между XAIX и VOX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAIX и VOX

Дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности VOX в 1.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.57%0.54%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		1.05%0.95%1.05%1.03%0.88%0.93%0.73%0.90%2.77%3.83%2.67%3.55%

Просадки

Сравнение просадок XAIX и VOX

Максимальная просадка XAIX за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX и VOX.

Загрузка...

Показатели просадок

XAIXVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-57.18%

+33.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-13.56%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.17%

-9.23%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-11.98%

+8.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

3.68%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XAIX и VOX

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Vanguard Communication Services ETF (VOX) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что XAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAIXVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

6.50%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

11.83%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.10%

20.35%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.65%

21.18%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

20.87%

+1.78%