PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAIX с ^NQROBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XAIX с ^NQROBO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO).

XAIX - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Фонд был запущен 1 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XAIX и ^NQROBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAIX и ^NQROBO

2026 (YTD)20252024
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		-5.33%29.05%15.47%
^NQROBO
Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics		-10.02%15.10%13.69%

Доходность по периодам

С начала года, XAIX показывает доходность -5.33%, что значительно выше, чем у ^NQROBO с доходностью -10.02%.

XAIX

1 день
-0.00%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-3.20%
1 год
27.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^NQROBO

1 день
-0.28%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-10.02%
6 месяцев
-13.90%
1 год
12.75%
3 года*
3.36%
5 лет*
-2.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics

Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SPYXAIX с SMHXAIX с XDWT.LXAIX с BOTZXAIX с QQQMXAIX с IGPT
Часто сравнивают с ^NQROBO:
^NQROBO с ^XCMP^NQROBO с SPY^NQROBO с QQQ^NQROBO с SMH^NQROBO с ^GSPC^NQROBO с XAIX.DE^NQROBO с SCHD

Доходность на риск

XAIX vs. ^NQROBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
^NQROBO
Ранг доходности на риск ^NQROBO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NQROBO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NQROBO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NQROBO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NQROBO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NQROBO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAIX c ^NQROBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAIX^NQROBODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.53

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

0.91

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.11

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.01

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.99

3.26

+3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAIX vs. ^NQROBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAIX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа ^NQROBO равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAIX и ^NQROBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAIX^NQROBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.53

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.27

+0.76

Корреляция

Корреляция между XAIX и ^NQROBO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок XAIX и ^NQROBO

Максимальная просадка XAIX за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки ^NQROBO в -44.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX и ^NQROBO.

Загрузка...

Показатели просадок

XAIX^NQROBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.95%

-44.12%

+20.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-21.28%

+7.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.17%

-20.78%

+11.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-16.16%

+12.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

6.58%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности XAIX и ^NQROBO

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics (^NQROBO) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что XAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NQROBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAIX^NQROBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

6.78%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

15.69%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.09%

23.55%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.63%

21.96%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

22.11%

+0.52%