PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAGG.TO с NUBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAGG.TO с NUBD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAGG.TO (iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF) and NUBD (Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - XAGG.TO is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index, while NUBD is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XAGG.TO returned 4.97%/yr vs 5.00%/yr for NUBD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. XAGG.TO charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for NUBD.

Доходность

Сравнение доходности XAGG.TO и NUBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XAGG.TO торгуется в CAD, в то время как NUBD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NUBD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XAGG.TO показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у NUBD с доходностью 1.74%.

XAGG.TO

1 день
0.69%
1 месяц
2.25%
С начала года
1.46%
6 месяцев
-0.19%
1 год
6.26%
3 года*
4.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

NUBD

1 день
0.26%
1 месяц
2.44%
С начала года
1.74%
6 месяцев
0.09%
1 год
6.29%
3 года*
5.00%
5 лет*
2.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAGG.TO и NUBD

2026 (YTD)20252024202320222021
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF		1.46%1.84%10.40%1.08%-6.23%-1.74%
NUBD
Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF		1.74%1.85%10.01%3.10%-6.69%-2.57%

Correlation

The correlation between XAGG.TO and NUBD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2021 г.

0.43

Over the past year, XAGG.TO and NUBD have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF

Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с XAGG.TO:
XAGG.TO с DXBB.TOXAGG.TO с BTOTXAGG.TO с HBB.TOXAGG.TO с GCORXAGG.TO с OOSPXAGG.TO с SGOVXAGG.TO с AGG
Часто сравнивают с NUBD:
NUBD с EAGGNUBD с MBBNUBD с GBFNUBD с AGGNUBD с BNDNUBD с VCEBNUBD с SPAB

Доходность на риск

XAGG.TO vs. NUBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAGG.TO
Ранг доходности на риск XAGG.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAGG.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAGG.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAGG.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAGG.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAGG.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
NUBD
Ранг доходности на риск NUBD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUBD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUBD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUBD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUBD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUBD: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAGG.TO c NUBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAGG.TONUBDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.18

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
1.72

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

1.47

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

3.32

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAGG.TO vs. NUBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAGG.TO на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUBD равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAGG.TO и NUBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAGG.TONUBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.18

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.36

-0.11

Просадки

Сравнение просадок XAGG.TO и NUBD

Максимальная просадка XAGG.TO за все время составила -12.43%, что меньше максимальной просадки NUBD в -21.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGG.TO и NUBD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAGG.TONUBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.43%

-21.13%

+8.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.06%

-4.31%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.98%

-6.55%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-3.44%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-8.63%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

1.90%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XAGG.TO и NUBD

iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF (NUBD) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что XAGG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAGG.TONUBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.27%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

4.14%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88%

5.35%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.62%

7.74%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.62%

7.67%

+1.95%

Сравнение комиссий XAGG.TO и NUBD

XAGG.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии NUBD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAGG.TO и NUBD

Дивидендная доходность XAGG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности NUBD в 3.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NUBD
Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF		3.98%3.90%3.51%2.99%2.83%2.05%2.21%2.66%3.08%0.58%
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF		4.07%3.86%3.07%2.59%1.67%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XAGG.TO and NUBD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XAGG.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XAGG.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for NUBD.

XAGG.TO is categorized as Total Bond Market, while NUBD is Intermediate Core Bond. XAGG.TO tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index, while NUBD tracks Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Select Index. They also come from different issuers: iShares and Nuveen. Their fees differ too: 0.10% for XAGG.TO and 0.15% for NUBD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAGG.TO и NUBD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор