Сравнение XAGG.TO с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
XAGG.TO и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAGG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 6 авг. 2021 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности XAGG.TO и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XAGG.TO и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XAGG.TO iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF | 1.46% | 1.84% | 10.32% | 0.84% | -6.28% | -1.77% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 1.39% | 2.63% | 10.91% | 4.46% | -6.31% | -1.87% |
Разные валюты инструментов
XAGG.TO торгуется в CAD, в то время как FBND торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FBND были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XAGG.TO показывает доходность 1.46%, а FBND немного ниже – 1.39%.
XAGG.TO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 1.08%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBND
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 1.56%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 3.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XAGG.TO и FBND
XAGG.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
XAGG.TO vs. FBND — Ранг доходности на риск
XAGG.TO
FBND
Сравнение XAGG.TO c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAGG.TO | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.25 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 0.37 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.05 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.21 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 0.41 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAGG.TO | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.25 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.55 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между XAGG.TO и FBND составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAGG.TO и FBND
Дивидендная доходность XAGG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности FBND в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAGG.TO iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF | 3.96% | 3.86% | 3.06% | 2.29% | 1.62% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.73% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок XAGG.TO и FBND
Максимальная просадка XAGG.TO за все время составила -12.50%, что меньше максимальной просадки FBND в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGG.TO и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| XAGG.TO | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.50% | -17.25% | +4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -2.79% | -2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -1.80% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -3.38% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 0.90% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAGG.TO и FBND
Текущая волатильность для iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) составляет 1.99%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что XAGG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XAGG.TO | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 2.10% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.37% | 4.25% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.15% | 6.36% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.82% | 7.51% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.82% | 8.02% | +1.80% |