PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAGG.TO с FBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAGG.TO с FBND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAGG.TO (iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - XAGG.TO is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. XAGG.TO is passively managed, while FBND is actively managed. Over the past 3 years, XAGG.TO returned 4.97%/yr vs 5.99%/yr for FBND. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. XAGG.TO charges 0.10%/yr vs 0.36%/yr for FBND.

Доходность

Сравнение доходности XAGG.TO и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XAGG.TO торгуется в CAD, в то время как FBND торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FBND были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XAGG.TO показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 2.00%.

XAGG.TO

1 день
0.69%
1 месяц
2.25%
С начала года
1.46%
6 месяцев
-0.19%
1 год
6.26%
3 года*
4.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

FBND

1 день
0.21%
1 месяц
2.39%
С начала года
2.00%
6 месяцев
0.26%
1 год
6.86%
3 года*
5.99%
5 лет*
3.76%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAGG.TO и FBND

2026 (YTD)20252024202320222021
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF		1.46%1.84%10.40%1.08%-6.23%-1.74%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		2.00%2.63%10.91%4.46%-6.31%-1.87%

Correlation

The correlation between XAGG.TO and FBND is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2021 г.

0.43

Over the past year, XAGG.TO and FBND have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с XAGG.TO:
XAGG.TO с DXBB.TOXAGG.TO с BTOTXAGG.TO с HBB.TOXAGG.TO с GCORXAGG.TO с OOSPXAGG.TO с SGOVXAGG.TO с AGG
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Доходность на риск

XAGG.TO vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAGG.TO
Ранг доходности на риск XAGG.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAGG.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAGG.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAGG.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAGG.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAGG.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAGG.TO c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAGG.TOFBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.28

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
1.83

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

1.60

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

3.70

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAGG.TO vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAGG.TO на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAGG.TO и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAGG.TOFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.28

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.55

-0.30

Просадки

Сравнение просадок XAGG.TO и FBND

Максимальная просадка XAGG.TO за все время составила -12.43%, что меньше максимальной просадки FBND в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGG.TO и FBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAGG.TOFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.43%

-15.99%

+3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.06%

-4.29%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.98%

-6.71%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-1.06%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-4.71%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

1.86%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XAGG.TO и FBND

iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что XAGG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAGG.TOFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.27%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

4.18%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88%

5.41%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.62%

7.47%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.62%

7.95%

+1.67%

Сравнение комиссий XAGG.TO и FBND

XAGG.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAGG.TO и FBND

Дивидендная доходность XAGG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности FBND в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.70%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF		4.07%3.86%3.07%2.59%1.67%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XAGG.TO and FBND have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XAGG.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XAGG.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.36% for FBND.

XAGG.TO is categorized as Total Bond Market, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.10% for XAGG.TO and 0.36% for FBND.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAGG.TO и FBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор