Сравнение XAGG.TO с BOXA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA).
XAGG.TO и BOXA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAGG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 6 авг. 2021 г.. BOXA - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XAGG.TO и BOXA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XAGG.TO и BOXA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XAGG.TO iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF | 1.46% | 1.84% | 0.04% |
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | 1.14% | 0.58% | -0.43% |
Разные валюты инструментов
XAGG.TO торгуется в CAD, в то время как BOXA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BOXA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XAGG.TO показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у BOXA с доходностью 1.14%.
XAGG.TO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 1.08%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOXA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- -0.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XAGG.TO и BOXA
XAGG.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BOXA в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XAGG.TO vs. BOXA — Ранг доходности на риск
XAGG.TO
BOXA
Сравнение XAGG.TO c BOXA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAGG.TO | BOXA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | -0.03 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 0.00 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.00 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.07 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | -0.14 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAGG.TO | BOXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | -0.03 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.16 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между XAGG.TO и BOXA составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAGG.TO и BOXA
Дивидендная доходность XAGG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности BOXA в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XAGG.TO iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF | 3.96% | 3.86% | 3.06% | 2.29% | 1.62% | 1.02% |
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XAGG.TO и BOXA
Максимальная просадка XAGG.TO за все время составила -12.50%, что больше максимальной просадки BOXA в -6.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGG.TO и BOXA.
Загрузка...
Показатели просадок
| XAGG.TO | BOXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.50% | -2.87% | -9.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -2.87% | -2.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -1.98% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -0.59% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 0.91% | +2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAGG.TO и BOXA
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) имеют волатильность 1.99% и 2.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XAGG.TO | BOXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 2.04% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.37% | 4.13% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.15% | 6.20% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.82% | 6.39% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.82% | 6.39% | +3.43% |