PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAGG.TO с BOXA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAGG.TO с BOXA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAGG.TO (iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF) and BOXA (Alpha Architect Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - XAGG.TO is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index, while BOXA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Alpha Architect. XAGG.TO is passively managed, while BOXA is actively managed. Over the past year, XAGG.TO returned 6.26% vs 4.85% for BOXA. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XAGG.TO charges 0.10%/yr vs 0.23%/yr for BOXA.

Доходность

Сравнение доходности XAGG.TO и BOXA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XAGG.TO торгуется в CAD, в то время как BOXA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BOXA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XAGG.TO показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у BOXA с доходностью 1.31%.

XAGG.TO

1 день
0.69%
1 месяц
2.25%
С начала года
1.46%
6 месяцев
-0.19%
1 год
6.26%
3 года*
4.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

BOXA

1 день
0.23%
1 месяц
2.19%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-0.49%
1 год
4.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAGG.TO и BOXA

2026 (YTD)20252024
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF		1.46%1.84%0.05%
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		1.31%0.58%-0.43%

Correlation

The correlation between XAGG.TO and BOXA is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.70

The correlation between XAGG.TO and BOXA has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF

Alpha Architect Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с XAGG.TO:
XAGG.TO с DXBB.TOXAGG.TO с BTOTXAGG.TO с HBB.TOXAGG.TO с GCORXAGG.TO с OOSPXAGG.TO с SGOVXAGG.TO с AGG
Часто сравнивают с BOXA:
BOXA с BOXXBOXA с AGGBOXA с PSDMBOXA с AAVMBOXA с ABCSBOXA с MEARBOXA с AGGH

Доходность на риск

XAGG.TO vs. BOXA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAGG.TO
Ранг доходности на риск XAGG.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAGG.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAGG.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAGG.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAGG.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAGG.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BOXA
Ранг доходности на риск BOXA: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAGG.TO c BOXA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAGG.TOBOXADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.91

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
1.32

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

1.11

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

2.39

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAGG.TO vs. BOXA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAGG.TO на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа BOXA равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAGG.TO и BOXA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAGG.TOBOXAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.91

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.16

+0.09

Просадки

Сравнение просадок XAGG.TO и BOXA

Максимальная просадка XAGG.TO за все время составила -12.43%, что больше максимальной просадки BOXA в -6.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGG.TO и BOXA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAGG.TOBOXAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.43%

-6.92%

-5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.06%

-4.37%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-1.78%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-2.76%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.04%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XAGG.TO и BOXA

iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что XAGG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAGG.TOBOXAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.30%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

4.15%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88%

5.35%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.62%

6.22%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.62%

6.22%

+3.40%

Сравнение комиссий XAGG.TO и BOXA

XAGG.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BOXA в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAGG.TO и BOXA

Дивидендная доходность XAGG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности BOXA в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		0.13%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF		4.07%3.86%3.07%2.59%1.67%1.04%

Часто задаваемые вопросы

XAGG.TO and BOXA have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XAGG.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XAGG.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.23% for BOXA.

XAGG.TO is categorized as Total Bond Market, while BOXA is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: iShares and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.10% for XAGG.TO and 0.23% for BOXA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAGG.TO и BOXA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор