PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение X.TO с ENB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение X.TO с ENB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

X.TO (TMX Group Limited) and ENB (Enbridge Inc.) are both stocks. X.TO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while ENB operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, X.TO returned 30.69%/yr vs 10.63%/yr for ENB. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности X.TO и ENB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TMX Group Limited (X.TO) и Enbridge Inc. (ENB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

X.TO торгуется в CAD, в то время как ENB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, X.TO показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у ENB с доходностью 23.82%. За последние 10 лет акции X.TO превзошли акции ENB по среднегодовой доходности: 30.69% против 10.63% соответственно.

X.TO

1 день
0.74%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
-0.90%
1 год
-8.48%
3 года*
21.82%
5 лет*
24.37%
10 лет*
30.69%

ENB

1 день
0.36%
1 месяц
5.87%
С начала года
23.82%
6 месяцев
23.82%
1 год
30.43%
3 года*
24.08%
5 лет*
17.80%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам X.TO и ENB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
X.TO
TMX Group Limited		-2.41%19.83%40.85%27.51%20.20%28.63%25.96%80.88%15.53%13.73%
ENB
Enbridge Inc.		23.82%14.05%37.05%-3.48%13.20%30.76%-15.65%30.44%-8.43%-9.31%

Correlation

The correlation between X.TO and ENB is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.19

The correlation between X.TO and ENB shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

X.TO:

CA$9.15

ENB:

$4.92

Коэффициент P/E

X.TO:

5.51

ENB:

11.48

Коэффициент PEG

X.TO:

0.46

ENB:

0.53

Коэффициент P/S

X.TO:

1.42

ENB:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

X.TO:

CA$9.91B

ENB:

$69.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

X.TO:

CA$4.54B

ENB:

$15.35B

EBITDA (12 мес.)

X.TO:

CA$4.93B

ENB:

$17.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TMX Group Limited

Enbridge Inc.

Часто сравнивают с X.TO:
X.TO с XEQT.TOX.TO с VFV.TOX.TO с BNSX.TO с CSU.TOX.TO с FSV.TOX.TO с CBOEX.TO с ICE
Часто сравнивают с ENB:
ENB с EPDENB с ETENB с TRPENB с ENSENB с SCHDENB с VOOENB с WMB

Доходность на риск

X.TO vs. ENB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
X.TO
Ранг доходности на риск X.TO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ENB
Ранг доходности на риск ENB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение X.TO c ENB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TMX Group Limited (X.TO) и Enbridge Inc. (ENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

X.TOENBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
1.86

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
2.67

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.32

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

3.13

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.80

8.42

-9.22

X.TO vs. ENB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа X.TO на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа ENB равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа X.TO и ENB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок X.TO и ENB

Максимальная просадка X.TO за все время составила -51.85%, что больше максимальной просадки ENB в -39.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X.TO и ENB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

X.TOENBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.85%

-39.63%

-12.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.81%

-9.76%

-13.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.81%

-12.18%

-10.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.81%

-21.88%

-0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.26%

-39.63%

+12.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.37%

-1.16%

-10.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-8.14%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.66%

3.72%

+6.94%

Волатильность

Сравнение волатильности X.TO и ENB

TMX Group Limited (X.TO) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Enbridge Inc. (ENB) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что X.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

X.TOENBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

6.22%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.48%

13.26%

+5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.45%

16.57%

+6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

19.31%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.49%

24.94%

-3.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов X.TO и ENB

Дивидендная доходность X.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности ENB в 4.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENB
Enbridge Inc.		4.91%5.66%6.28%7.31%6.80%6.85%7.55%5.58%6.68%4.71%4.13%4.71%
X.TO
TMX Group Limited		1.82%1.61%1.69%6.55%12.25%23.74%10.70%11.20%15.83%13.84%11.54%22.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей X.TO и ENB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TMX Group Limited и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
7.41B
22.36B
(X.TO) Общая выручка
(ENB) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. X.TO значения в CAD, ENB значения в USD

Сравнение рентабельности X.TO и ENB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TMX Group Limited и Enbridge Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
48.3%
0
Активы портфеля
X.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TMX Group Limited сообщила о валовой прибыли в 3.58B при выручке в 7.41B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

ENB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 22.36B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

X.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TMX Group Limited сообщила об операционной прибыли в 2.39B при выручке в 7.41B, что соответствует операционной рентабельности 32.2%.

ENB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 22.36B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

X.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TMX Group Limited сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 7.41B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.

ENB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.36B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

Часто задаваемые вопросы

X.TO and ENB have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для X.TO и ENB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор