PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WZRD с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WZRD с VTI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WZRD (Opportunistic Trader ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, WZRD returned -86.32% vs 22.02% for VTI. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. WZRD charges 1.07%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности WZRD и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opportunistic Trader ETF (WZRD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WZRD показывает доходность -84.25%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%.

WZRD

1 день
18.84%
1 месяц
-45.82%
6 месяцев
-82.64%
С начала года
-84.25%
1 год
-86.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
-0.49%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
8.99%
С начала года
11.20%
1 год
22.02%
3 года*
19.69%
5 лет*
12.32%
10 лет*
14.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WZRD и VTI

2026 (YTD)2025
WZRD
Opportunistic Trader ETF		-84.25%-18.13%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%12.83%

Correlation

The correlation between WZRD and VTI is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opportunistic Trader ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с WZRD:
WZRD с BUFHWZRD с BUFXWZRD с AFOSWZRD с DDTLWZRD с BDGSWZRD с BLCRWZRD с CNAV
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

WZRD vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WZRD
Ранг доходности на риск WZRD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WZRD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WZRD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WZRD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WZRD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WZRD: 00
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WZRD c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opportunistic Trader ETF (WZRD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WZRDVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
1.72

-2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.50
2.38

-4.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.65

1.31

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

2.48

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.06

10.85

-12.92

WZRD vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WZRD на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WZRD и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WZRD и VTI

Максимальная просадка WZRD за все время составила -91.23%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WZRD и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WZRDVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.23%

-55.45%

-35.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.23%

-8.92%

-82.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.21%

-0.73%

-86.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.69%

-8.00%

-22.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.83%

2.03%

+39.80%

Волатильность

Сравнение волатильности WZRD и VTI

Opportunistic Trader ETF (WZRD) имеет более высокую волатильность в 63.62% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что WZRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WZRDVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

63.62%

3.38%

+60.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.11%

10.13%

+67.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.16%

12.82%

+66.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.46%

17.51%

+59.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.46%

18.28%

+59.18%

Сравнение комиссий WZRD и VTI

WZRD берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WZRD и VTI

Дивидендная доходность WZRD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности VTI в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.05%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%
WZRD
Opportunistic Trader ETF		8.17%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WZRD and VTI have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WZRD has higher volatility (63.62%) compared to VTI (3.38%). In terms of maximum drawdown, WZRD dropped -91.23% vs VTI's -55.45%.

On 1-year performance, VTI leads with 22.02% vs -86.32% for WZRD. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VTI has performed better with a 22.02% return vs -86.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.07% for WZRD.

WZRD has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 1.05% for VTI.

They also come from different issuers: Opportunistic Trader and Vanguard. Their fees differ too: 1.07% for WZRD and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WZRD и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор