Сравнение WZRD с VTI
WZRD (Opportunistic Trader ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, WZRD returned -86.32% vs 20.06% for VTI. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. WZRD charges 1.07%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности WZRD и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WZRD показывает доходность -84.25%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 10.13%.
WZRD
- 1 день
- 18.84%
- 1 месяц
- -45.82%
- 6 месяцев
- -82.64%
- С начала года
- -84.25%
- 1 год
- -86.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 8.01%
- С начала года
- 10.13%
- 1 год
- 20.06%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 14.58%
Сравнение доходности по годам WZRD и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WZRD Opportunistic Trader ETF | -84.25% | -18.13% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 10.13% | 12.83% |
Correlation
The correlation between WZRD and VTI is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WZRD vs. VTI — Ранг доходности на риск
WZRD
VTI
Сравнение WZRD c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opportunistic Trader ETF (WZRD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WZRD | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 1.28 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.26 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.06 | 9.88 | -11.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WZRD и VTI
Максимальная просадка WZRD за все время составила -91.23%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WZRD и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WZRD | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.23% | -55.45% | -35.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.23% | -8.92% | -82.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.21% | -1.68% | -85.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.69% | -7.99% | -22.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.83% | 2.04% | +39.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности WZRD и VTI
Opportunistic Trader ETF (WZRD) имеет более высокую волатильность в 63.62% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что WZRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WZRD | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 63.62% | 3.47% | +60.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.11% | 10.18% | +67.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.16% | 12.86% | +66.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.46% | 17.51% | +59.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.46% | 18.28% | +59.18% |
Сравнение комиссий WZRD и VTI
WZRD берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WZRD и VTI
Дивидендная доходность WZRD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности VTI в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.06% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
WZRD Opportunistic Trader ETF | 8.17% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WZRD and VTI have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WZRD has higher volatility (63.62%) compared to VTI (3.47%). In terms of maximum drawdown, WZRD dropped -91.23% vs VTI's -55.45%.
On 1-year performance, VTI leads with 20.06% vs -86.32% for WZRD. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VTI has performed better with a 20.06% return vs -86.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.07% for WZRD.
WZRD has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 1.06% for VTI.
They also come from different issuers: Opportunistic Trader and Vanguard. Their fees differ too: 1.07% for WZRD and 0.03% for VTI.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WZRD и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор