Сравнение WZRD с UJUN
WZRD (Opportunistic Trader ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - WZRD is a Large Cap Blend Equities fund managed by Opportunistic Trader, while UJUN is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Over the past year, WZRD returned -86.32% vs 8.30% for UJUN. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. WZRD charges 1.07%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.
Доходность
Сравнение доходности WZRD и UJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WZRD показывает доходность -84.25%, что значительно ниже, чем у UJUN с доходностью 3.41%.
WZRD
- 1 день
- 18.84%
- 1 месяц
- -45.82%
- 6 месяцев
- -82.64%
- С начала года
- -84.25%
- 1 год
- -86.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UJUN
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 2.94%
- С начала года
- 3.41%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WZRD и UJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WZRD Opportunistic Trader ETF | -84.25% | -18.13% |
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 3.41% | 5.99% |
Correlation
The correlation between WZRD and UJUN is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WZRD vs. UJUN — Ранг доходности на риск
WZRD
UJUN
Сравнение WZRD c UJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opportunistic Trader ETF (WZRD) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WZRD | UJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 1.41 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.94 | -3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.06 | 14.35 | -16.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WZRD и UJUN
Максимальная просадка WZRD за все время составила -91.23%, что больше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WZRD и UJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WZRD | UJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.23% | -13.73% | -77.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.23% | -2.84% | -88.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.21% | -0.21% | -87.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.69% | -2.05% | -28.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.83% | 0.58% | +41.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности WZRD и UJUN
Opportunistic Trader ETF (WZRD) имеет более высокую волатильность в 63.62% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что WZRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WZRD | UJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 63.62% | 1.59% | +62.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.11% | 3.99% | +74.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.16% | 4.62% | +74.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.46% | 8.39% | +69.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.46% | 8.74% | +68.72% |
Сравнение комиссий WZRD и UJUN
WZRD берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии UJUN в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WZRD и UJUN
Дивидендная доходность WZRD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.89% |
WZRD Opportunistic Trader ETF | 8.17% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WZRD and UJUN have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WZRD has higher volatility (63.62%) compared to UJUN (1.59%). In terms of maximum drawdown, WZRD dropped -91.23% vs UJUN's -13.73%.
On 1-year performance, UJUN leads with 8.30% vs -86.32% for WZRD. On fees, UJUN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 1.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UJUN has performed better with a 8.30% return vs -86.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UJUN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.07% for WZRD.
WZRD has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 0.00% for UJUN.
WZRD is categorized as Large Cap Blend Equities, while UJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: Opportunistic Trader and Innovator. Their fees differ too: 1.07% for WZRD and 0.79% for UJUN.
UJUN currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WZRD и UJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор