PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WZRD с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WZRD с ITOT

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WZRD (Opportunistic Trader ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, WZRD returned -90.27% vs 19.94% for ITOT. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. WZRD charges 1.07%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности WZRD и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opportunistic Trader ETF (WZRD) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WZRD показывает доходность -88.76%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 10.17%.

WZRD

1 день
-28.65%
1 месяц
-58.74%
6 месяцев
-87.78%
С начала года
-88.76%
1 год
-90.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
-0.97%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
8.09%
С начала года
10.17%
1 год
19.94%
3 года*
19.00%
5 лет*
12.10%
10 лет*
14.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WZRD и ITOT

2026 (YTD)2025
WZRD
Opportunistic Trader ETF		-88.76%-18.13%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		10.17%12.72%

Correlation

The correlation between WZRD and ITOT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opportunistic Trader ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с WZRD:
WZRD с BUFHWZRD с BUFXWZRD с AFOSWZRD с DDTLWZRD с BDGSWZRD с BLCRWZRD с CNAV
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

WZRD vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WZRD
Ранг доходности на риск WZRD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WZRD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WZRD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WZRD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WZRD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WZRD: 00
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WZRD c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opportunistic Trader ETF (WZRD) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WZRDITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
1.56

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.69
2.17

-4.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.61

1.28

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

2.25

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.14

9.79

-11.93

WZRD vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WZRD на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WZRD и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WZRD и ITOT

Максимальная просадка WZRD за все время составила -91.23%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WZRD и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WZRDITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.23%

-55.20%

-36.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.23%

-8.90%

-82.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.87%

-1.69%

-89.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.91%

-6.94%

-23.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.22%

2.04%

+40.18%

Волатильность

Сравнение волатильности WZRD и ITOT

Opportunistic Trader ETF (WZRD) имеет более высокую волатильность в 70.30% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что WZRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WZRDITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

70.30%

3.39%

+66.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

84.50%

10.19%

+74.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.95%

12.89%

+71.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.96%

17.46%

+64.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.96%

18.25%

+63.71%

Сравнение комиссий WZRD и ITOT

WZRD берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WZRD и ITOT

Дивидендная доходность WZRD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.45%, что больше доходности ITOT в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.01%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
WZRD
Opportunistic Trader ETF		11.45%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WZRD and ITOT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WZRD has higher volatility (70.30%) compared to ITOT (3.39%). In terms of maximum drawdown, WZRD dropped -91.23% vs ITOT's -55.20%.

On 1-year performance, ITOT leads with 19.94% vs -90.27% for WZRD. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITOT has performed better with a 19.94% return vs -90.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.07% for WZRD.

WZRD has the higher dividend yield at 11.45%, compared with 1.01% for ITOT.

They also come from different issuers: Opportunistic Trader and iShares. Their fees differ too: 1.07% for WZRD and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WZRD и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор