Сравнение WZRD с BBUS
WZRD (Opportunistic Trader ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, WZRD returned -86.32% vs 21.04% for BBUS. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. WZRD charges 1.07%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.
Доходность
Сравнение доходности WZRD и BBUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WZRD показывает доходность -84.25%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 10.33%.
WZRD
- 1 день
- 18.84%
- 1 месяц
- -45.82%
- 6 месяцев
- -82.64%
- С начала года
- -84.25%
- 1 год
- -86.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBUS
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 8.77%
- С начала года
- 10.33%
- 1 год
- 21.04%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WZRD и BBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WZRD Opportunistic Trader ETF | -84.25% | -18.13% |
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 10.33% | 12.88% |
Correlation
The correlation between WZRD and BBUS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WZRD vs. BBUS — Ранг доходности на риск
WZRD
BBUS
Сравнение WZRD c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opportunistic Trader ETF (WZRD) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WZRD | BBUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 1.30 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.30 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.06 | 9.88 | -11.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WZRD и BBUS
Максимальная просадка WZRD за все время составила -91.23%, что больше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WZRD и BBUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WZRD | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.23% | -35.35% | -55.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.23% | -9.21% | -82.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.21% | -0.99% | -86.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.69% | -5.40% | -25.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.83% | 2.13% | +39.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности WZRD и BBUS
Opportunistic Trader ETF (WZRD) имеет более высокую волатильность в 63.62% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что WZRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WZRD | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 63.62% | 3.38% | +60.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.11% | 10.03% | +68.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.16% | 12.58% | +66.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.46% | 17.14% | +60.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.46% | 19.53% | +57.93% |
Сравнение комиссий WZRD и BBUS
WZRD берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WZRD и BBUS
Дивидендная доходность WZRD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности BBUS в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 1.01% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
WZRD Opportunistic Trader ETF | 8.17% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WZRD and BBUS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WZRD has higher volatility (63.62%) compared to BBUS (3.38%). In terms of maximum drawdown, WZRD dropped -91.23% vs BBUS's -35.35%.
On 1-year performance, BBUS leads with 21.04% vs -86.32% for WZRD. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BBUS has performed better with a 21.04% return vs -86.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 1.07% for WZRD.
WZRD has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 1.01% for BBUS.
They also come from different issuers: Opportunistic Trader and JPMorgan. Their fees differ too: 1.07% for WZRD and 0.02% for BBUS.
BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WZRD и BBUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор