PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WYNN с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WYNN с VYM

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wynn Resorts, Limited (WYNN) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WYNN или VYM.

Корреляция

Корреляция между WYNN и VYM составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WYNN и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wynn Resorts, Limited (WYNN) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WYNN:

-0.00

VYM:

0.67

Коэф-т Сортино

WYNN:

0.33

VYM:

1.13

Коэф-т Омега

WYNN:

1.04

VYM:

1.16

Коэф-т Кальмара

WYNN:

0.01

VYM:

0.82

Коэф-т Мартина

WYNN:

0.03

VYM:

3.21

Индекс Язвы

WYNN:

17.41%

VYM:

3.69%

Дневная вол-ть

WYNN:

40.09%

VYM:

16.05%

Макс. просадка

WYNN:

-90.66%

VYM:

-56.98%

Текущая просадка

WYNN:

-54.37%

VYM:

-4.03%

Доходность по периодам

С начала года, WYNN показывает доходность 10.75%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции WYNN уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 0.17% против 9.65% соответственно.

WYNN

С начала года

10.75%

1 месяц

30.02%

6 месяцев

10.64%

1 год

-0.15%

5 лет

4.86%

10 лет

0.17%

VYM

С начала года

1.59%

1 месяц

6.40%

6 месяцев

-1.65%

1 год

10.63%

5 лет

15.33%

10 лет

9.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WYNN и VYM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WYNN
Ранг риск-скорректированной доходности WYNN, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WYNN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WYNN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WYNN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WYNN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WYNN, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг риск-скорректированной доходности VYM, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WYNN c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wynn Resorts, Limited (WYNN) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WYNN на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WYNN и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WYNN и VYM

Дивидендная доходность WYNN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VYM в 2.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WYNN
Wynn Resorts, Limited		1.05%1.16%0.82%0.00%0.00%0.89%2.70%2.78%1.19%2.31%4.34%4.20%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.86%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%

Просадки

Сравнение просадок WYNN и VYM

Максимальная просадка WYNN за все время составила -90.66%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WYNN и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WYNN и VYM

Wynn Resorts, Limited (WYNN) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что WYNN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...