Сравнение WYNN с VYM

С начала года, WYNN показывает доходность -14.55%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции WYNN уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 2.05% против 11.22% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wynn Resorts, Limited (WYNN) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WYNN на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WYNN и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WYNN и VYM составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность WYNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности VYM в 2.37%

Максимальная просадка WYNN за все время составила -90.66%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WYNN и VYM.

Wynn Resorts, Limited (WYNN) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что WYNN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.