PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WYNN с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WYNN и VYM составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение WYNN с VYM

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wynn Resorts, Limited (WYNN) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WYNN или VYM.

Доходность

Сравнение доходности WYNN и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wynn Resorts, Limited (WYNN) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WYNN:

-0.03

VYM:

0.78

Коэф-т Сортино

WYNN:

0.23

VYM:

1.13

Коэф-т Омега

WYNN:

1.03

VYM:

1.16

Коэф-т Кальмара

WYNN:

-0.03

VYM:

0.83

Коэф-т Мартина

WYNN:

-0.12

VYM:

3.18

Индекс Язвы

WYNN:

16.94%

VYM:

3.76%

Дневная вол-ть

WYNN:

40.21%

VYM:

16.15%

Макс. просадка

WYNN:

-90.66%

VYM:

-56.98%

Текущая просадка

WYNN:

-56.47%

VYM:

-3.84%

Доходность по периодам

С начала года, WYNN показывает доходность 5.64%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции WYNN уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 0.35% против 9.76% соответственно.

WYNN

С начала года

5.64%

1 месяц

13.41%

6 месяцев

-3.56%

1 год

-3.49%

3 года

11.95%

5 лет

2.18%

10 лет

0.35%

VYM

С начала года

1.79%

1 месяц

4.08%

6 месяцев

-2.87%

1 год

10.73%

3 года

8.34%

5 лет

13.46%

10 лет

9.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wynn Resorts, Limited

Vanguard High Dividend Yield ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WYNN и VYM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WYNN
Ранг риск-скорректированной доходности WYNN, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WYNN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WYNN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WYNN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WYNN, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WYNN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг риск-скорректированной доходности VYM, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WYNN c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wynn Resorts, Limited (WYNN) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WYNN на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WYNN и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WYNN и VYM

Дивидендная доходность WYNN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности VYM в 2.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WYNN
Wynn Resorts, Limited		1.10%1.16%0.82%0.00%0.00%0.89%2.70%2.78%1.19%2.31%4.34%4.20%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.86%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%

Просадки

Сравнение просадок WYNN и VYM

Максимальная просадка WYNN за все время составила -90.66%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WYNN и VYM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WYNN и VYM

Wynn Resorts, Limited (WYNN) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что WYNN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...